2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题(1)

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1、www.luckao.com2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题（1）　　一、单项选择题　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。　　A.违约风险模型和模型独立控制　　B.技术风险模型和模型独立预测　　C.系统风险模型和模型独立操作　　D.操作风险模型和模型独立验证　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　)　　A.此情形属于市场风险的一种　　B.此情形是操作风险的表现　　C.此情形会造成交易成本下降　　D.此情形不会引发信用风险　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　

2、)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。　　A.法律风险　　B.市场风险　　C.操作风险　　D.合规风险　　4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　)　　A.0.68　　B.0.95　　C.0.9973　　D.0.97　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失forthequalityofreviewsandreview.Article2

3、6threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloanswww.luckao.com　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益　　6.风险是指(　)　　A.损失的大小　　B.损失的分布　　C.未来结果的不

4、确定性　　D.收益的分布7.法律风险与操作风险之间的关系是(　)　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同　　B.外部合规风险与法律风险是相同的　　C.法律风险与操作风险相互独立　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型　　8.全面的风险管理模式强调信用风险、(　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。　　A.市场风险　　B.流动风险　　C.战略风险　　D.法律风险　　9.风险报告的职责不包括(　)　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度　　D.告诉员工在实施和支持全面风

5、险管理中的角色和职责　　10.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为(　)　　A.国家风险　　B.市场风险　　C.操作风险forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsa

6、reclear;(D)theborrower,guarantorloanswww.luckao.com　　D.战略风险二、多选题1.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?(　)　　A.完善的公司治理结构　　B.健全的内部控制体系　　C.普及合规管理文化　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统　　E.雄厚的研发实力　　2.银行进行消极重组的情况具体包括(　)　　A.债务人无力偿还而逃避还款　　B.债务人无力偿还而借新还旧　　C.合同条款变更导致债务规模下降　　D.债务人无力偿还而导致的展期E.债务人企业运营不利导致销售能力下降　3.下列不属于商业银行风险管理“三道

7、防线”的有(　)　　A.前台业务人员　　B.内部审计部门　　C.外部监督机构　　D.财务控制部门　　E.风险管理职能部门　　4.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(　)　　A.基本指标法　　B.内部模型法　　C.标准法　　D.内部评级初级法　　E.内部评级高级法forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whetherco