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《2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题(2)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、www.luckao.com2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题(2) 一、单选题 1.下列关于操作风险的人员因索的说法,不正确的是( ) A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
2、 2.某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格( ) A.上涨1.84元 B.下跌1.84元 C.上涨2.O2元 D.下跌2.O2元 3.如果一个资产期初投资100元,期末收入l50元,那么该资产的对数收益率为( ) A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 4.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( ) A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 5.可用于反映借款人信用状况
3、的信用衍生产品是( ) A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guaranto
4、rloanswww.luckao.com D.信用价差衍生产品 6.下列有关信用衍生产品的说法,错误的是( ) A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约 B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C.信用衍生产品的交割只采取现金方式 D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险,也可用于对冲信用质量下降的风险7.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( ) A.改善公司治理结构 B.推行全面风险管理理念 C.确保各类主要风险得到正确识别和排序 D.利用精确的数量模型
5、进行量化 8.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取以下风险管理措施中的( ) A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避 9.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本 10.商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、 A.董事会 B.监事会 C.股东大会D.高层管理者 二、多项选择题forthequalityofreviewsandrevi
6、ew.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloanswww.luckao.com 1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是( ) A.在经风险调整的业绩评估方法中
7、,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据. C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营
8、方式 2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围包括( ) A.丰权 B.公共企业 C.外部评级为B级的法人 D.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人 E.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以
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