宽客眼中的港股那些事儿系列四：质量因子研究

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1、目录1、引言.-4-2、港股数据库构建及因子测试流程......................................................................-5-2.1、兴业定量多因子平台简介...........................................................................-5-2.2、因子有效性测试方法...................................................................................-5-3、质量

2、因子测试......................................................................................................-7-3.1、质量因子选股有效性研究...........................................................................-7-3.2、质量因子在A股及港股中差异对比分析.................................................-13-4、质量因子在不同行业选股有效性测试.

3、...........................................................-14-4.1、材料行业.....................................................................................................-14-4.2、信息技术行业.............................................................................................-16-5、总结与展望.....

4、...................................................................................................-18-6、附录....................................................................................................................-19-图表1、香港股市周期性表现.......................................................

5、..........................-4-图表2、兴业定量多因子体系框架.........................................................................-5-图表3、RankIC计算过程......................................................................................-6-图表4、分位数组合法..............................................................

6、...............................-6-图表5、港股质量因子定义.....................................................................................-7-图表6、行业中性化前后质量因子IC测试...........................................................-8-图表7、CFROA_TTM分位数组合测试统计结果.................................................-9-图表8、

7、CFROA_TTM分位数测试各组别净值曲线.............................................-9-图表9、CFROA_TTM分位数测试多空组合净值曲线.......................................-10-图表10、CFROE_TTM分位数组合测试统计结果.............................................-10-图表11、CFROE_TTM分位数测