计量经济学试题2008-2009民大.doc

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1、云南民族大学经济学院2008-2009学年计量经济学试题A声明：答案不一定对啊，红色部分特别不确定，有错的请指出，有错的请指出，谁知道正确答案跟我说哈~~thankyou院系年级姓名学号一．填空题（每空2分，共46分）1．如果一个经济变量的取值只是0和1两个数据，用来描述定性问题，我们把它称为虚拟变量。2．线性回归方程的总离差平方和可以分解成____残差平方和__和___回归平方和___。如果观察值与回归直线拟合较好，那么回归平方和应该比较___大_。如果观察值与回归直线拟合较差，那么残差平方和应该

2、比较小。3．严重的多重共线性产生的原因主要有__模型设定不当____________，模型包括了过多的解释变量。4．多元线性回归方程的多个回归系数的联合统计检验的步骤为：(1)提出原假设__H0：B1=B2=……=BK=O__。(2)计算F统计量，其中ESS表示____回归平方和_____，RSS表示_总离差平方和___，k表示_解释变量个数___，n表示__观察值的个数。(3)根据显著水平α和第一自由度__k，第二自由度_n-k-1确定临界值Fα。(4)进行统计推断：如果F>Fα时，则认为在给定的

3、显著水平下回归方程整体显著；如果F

4、间的离差平方和最小，那么该归回方程的参数可以作为真是参数的一种最近近似。2．异方差被解释变量Y的方差是随观察对象而变化的。即E（ui2）=σi2（i=1，,2,3…….，n）3．两个经济变量的协整两个经济变量都为非平稳时间序列，通过一定的线性组合成平稳时间序列，称为两个经济变量的协整4．二元选择模型用于分析二者选一的决策行为，模型的因变量是一个对时间性质进行区分的二元变量，习惯上用0和1来分别带便两种选择。二．简答题（每小题4分，共12分）1．关于线性回归方程随机误差项的基本假定有哪些？对于给定的X

5、i，相应的随机误差项Ui的均值为0.对于所有的观测对象，Ui的方差都是相等的。随机误差项之间不存在自相关，即给定任意两个不同的观察对象i和j，对应的随机误差项Ui和Uj之间的协方差为0.随机误差项Ui和Xi的协方差为0，即自变量Xi与随机误差项Ui相互独立2．联立方程组模型的识别状况可以分成几类？其含义是什么？不可识别的：无法从联立方程系统的简化式形式得到结构式参数的值，就说这个联立方程是不可识别的。恰好识别：能从联立方程系统的简化式形式得到结构式的参数的值，且只有唯一一组参数估计量。5过度识别：能

6、从联立方程系统的简化式形式得到结构式的参数的值，且多组参数估计量。1．什么是单位根序列？像差分平稳过程描述的非平稳序列可以通过差分运算，得到平稳性的序列成为单整序列。单位根个数即是单整阶数，即是序列平稳而差分的次数。一．（8分）这里是一个描述宏观经济的简单的联立方程组模型。C是消费支出，Y是国内生产总值，G是政府开支，Ｉ是投资。　　　　　　　消费方程:Ct=a0+a1Yt+a2Ct-1+u1t　　　　　　　投资方程:It=b0+b1Yt+u2t　　　　　　　GDP组成方程:Yt=Ct+It+Gt１、

7、外生变量或者前置变量是哪些？２、内生变量是哪些？３、识别前两个方程。外生变量：Gt，Ct-1K=2前置变量：Gt，Ct-1内生变量：CtItYtG=3识别：消费方程：阶条件：K-ki>=gi-1K=2ki=1gi=2满足恰好识别的必要条件。秩条件：Ai是一个满秩矩阵，且列数不小于行数。符合。消费方程,恰好识别。投资方成：阶条件：K-ki>=gi-1K=2ki=0gi=2满足过度识别的必要条件。秩条件：Ai是一个满秩矩阵，且列数不小于行数。符合。投资方程,过度识别。5六、应用题（18分）这里是一个简化

8、的中国城镇和农村居民消费函数的回归模型，C为居民人均消费年支出，单位是元，Y是居民年收入，D取1表示城镇居民，取0表示农村居民。使用1978－2008年的统计数据，估计得到下面回归方程，　　　　　　　C=187.89+0.738Y+233.69D-0.063DY　　　　　　　P=0.040.01　0.050.02请回答下列问题：1、这些变量中哪些是常规变量？哪些是虚变量？2、这些回归系数的经济意义具有合理性吗？3、这些回归系数具有统计上的显著性吗？它们分别达到了多高的