金融风险管理自学内容及作业

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1、《金融风险管理》自学内容及作业教材版本：《金融风险管理》复旦大学出版社作者：卢文莹自学时间：2009年7月---2009年10月授课教师：章次基本要求学习内容重点、难点作业1.11.理解融风险2.了解风险的起源3.WTO后对中国在金融风险管理方面有哪些要求金融风险管理理论与实践的发展演变过程重点:金融风险的类型难点:金融机构对金融风险的管制措施1.2了解金融风险管理模式发生的巨大变化20世纪80年代以来金融风险管理模式发生的重大变化重点:独立的风险管理部门出现的原因难点:现代金融机构的全面风险管理理念20世纪80年代以来金融风险管理模式

2、发生的重大变化有哪些？1.31.了解金融业风险的特征2.理解什么是金融风险的模糊性中国金融业风险的特征重点:主权信用的含义难点:现有产权制度改革对市场经济发展的意义1.41.了解研究金融危机处理机制的意义2.理解汇率机制对金融稳定性的影响今后的风险防范任务重点:中国金融市场的前景难点:亚洲金融危机的影响52.11.了解高风险是证券行业的特性2．理解人才、资金和金融产品是证券公司的三大特性证券公司风险管理的理念和原则重点:什么是风险意识难点:风险模型的建立什么是风险意识？2.21．掌握券商的层次2.理解资本充足率的概念券商风险识别:来源、

3、类型和特征重点:资本风险的定义难点:流动性的实际意义2.31．了解风险价值的定义2．理解受险价值法的定义和特点券商风险测量方法和分类重点:VAR风险法计算难点:金融产品或投资组合的头寸价值的相对变动与潜在价格2.41．了解证券公司风险管理和控制的意义2．理解证券公司的风险管理和控制系统的的构成券商风险管理的国际惯例及其对国内券商的启示重点:证券监管当局对风险管理和控制过程的监督难点:风险管理及控制系统的要素风险管理及控制系统的要素？2.51．掌握MerrillLynch的风险管理系统2．了解什么是风险管理体系国际上大型证券公司风险管理的

4、实践重点:组织构架及其特点难点:风险管理的体系构成3.11．了解中国银行业重组革新前景与风险管理改进2．理解中国在加入WTO之后的风险管理环境的变化银行业经营管理新发展与风险管理创新重点:资产业务、贷款业务对金融战略的影响难点:中国银行业风险管理创新的方法中国银行业风险管理创新的方法有哪些？53.21．理解CRO与风险管理之间的关系2．了解个人信用风险评分模型3．掌握开行的二维风险评估矩阵示意图银行业信用风险管理的创新重点:信用风险管理方法难点:信用风险限额管理3.31．理解利率市场化与利率风险的管理创新的关系2．了解利率风险的类型及在

5、中国的表现银行业利率风险的管理创新重点:基本点风险的计算难点:如何看收益曲线风险如何看收益曲线风险？3.41．了解操作性风险的界定方法2．理解BCBS操作性风险的管理原则银行业操作性风险的管理创新重点:操作性风险的管理程序难点:操作性风险的管理工具4.11．理解保险业风险管理的特征2．了解保险业风险存在的必然性保险业风险管理重点:保险业风险的特点难点:保险业风险存在的隐蔽性保险业风险的特点？4.21．了解保险业企业的分类保险业风险的种类重点:难点:保险业风险的种类4.31．了解我国保险业的发扎现状2．理解我国保险业中存在的问题我国保险业

6、的现状分析重点:难点:我国保险业中存在的问题我国保险业中存在的问题？4.41．掌握我国保险业经营风险的类型2．理解我国保险业投资风险的类型我国保险业风险现状分析重点:难点:我国监管风险面临的主要问题54.51．了解强化风险意识的重要性2．理解防范经营风险的措施我国保险业风险防范的对策重点:防范经营风险的措施难点:风险意识的重要性防范经营风险的措施？5.11．了解投资基金风险的定义2．理解风险管理流程基金投资的风险和风险重点:投资基金风险的定义难点:风险管理流程5.21．了解证券投资基金的法律法规沿革证券投资基金投资风险管理的法规政策重点

7、:难点:证券投资基金的法律法规沿革证券投资基金的法律法规沿革？5.31．了解绩效评价方法2．理解风险和风险调整后的收益评价投资绩效与风险评价方法的综合比较重点:风险的基金业绩效评价的三个综合指标难点:风险评价应注意的三个问题5.41．了解一般的投资和风险管理流程证券投资基金的风险管理技术重点:难点:投资和风险管理流程投资和风险管理流程？6.11．了解我国期货业的现状2．理解我国期货业存在的问题我国期货业的发展现状重点:我国期货业存在的问题难点:我国期货业的现状6.21．了解期货业风险客观存在性2．按照交易环节不同风险的类型期货业风险及其

8、类型重点:交易环节不同风险的类型难点:期货业风险客观存在性5交易环节不同风险的类型？6.31．了解主要的风险案例2．基于风险案例的交易所风险管理分析基于风险案例的期货业参与主体的风险控制体系分析重点:风险案