金融风险管理作业文档

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1、金融风险管理作业11、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：微观金融风险，是指微观金融机构在微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。2、金融风险与一般风险的区别是什么？答：风险(Risk)是指未来收益的不确定性。金融风险(FinancialRisk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。3

2、、金融风险有哪些特征？答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。扩散性：因为银行之间的相互拆借。加速性：因为客户的口口相传导致“挤兑”的现象。可控性：通过分析资产负债可以提前发现问题，预先采取措施。4、金融风险是如何分类的？答：对金融风险可以从形态和特征分类。（1）按金融风险的形态划分信用风险。信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权造成损失的可能性。流动性风险。是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风

3、险。利率风险。是指由于利率变动导致经济主体收入减少或成本增加的风险。汇率风险。是指一个经济主体持有的意外的以外币计价的资产与负债等，因汇率的变动而发生损失的可能性。操作风险。是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。政策风险。是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。法律风险。是指金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。国家风险，是指由于国家政治、经济的重大变革导致的经济主体的风险。（2）按金融风险其他特征分类按性质分类，系统性风险和非系统性风险。前者靠分散投资

4、无法避免。按主体分类，金融机构、工商企业、居民、国家风险。按层次分类，微观、宏观金融风险。按业务机构分类，资产、负债、中间业务、外汇风险。按程度分类，高度、中度、低度风险。5、金融风险产生的原因有哪些？答：信息的不完全性与不对称性。金融机构之间的竞争日趋激烈。金融体系脆弱性加大。金融创新加大金融监管难度。即溶机构的经营环境缺陷。金融机构的内控制度不健全。经济体制的原因使然。金融投机行为。其他原因：1国际金融风险的转移；2金融生态环境恶化；3金融有效监管放松。3、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致的逆向选择和

5、道德风险是什么？答：信息不对称，是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。信息不对称的含义有两点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布式不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。信息不对称导致的逆向选择和道德风险：（1）逆向选择：是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，

6、剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目。最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。（2）道德风险：是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。4、金融风险与金融危机的区别是什么？答：金融中有许多未知事件，比如利率，国际，政治等不确定

7、因素，可能会对金融资产造成损失或者收益，这种不确定性就是风险金融，波动的可能性越大，风险越大。而金融危机是指金融界对金融市场缺乏信心，表现为投资减少，股价下降等，从而引起金融人士的恐慌，这就是金融危机了。因此，金融风险更严重一些就会影响实体经济，即金融危机！5、银行业风险主要表现在哪几个方面？答：银行信用风险不良信贷资产比重高、数额大银行贷款呆滞，损失严重信贷风险过于集中（房、股）银行流动性风险存贷比过高，甚至超75%国际警戒线银行资产品种单一，短期负债被长占资本充足率低，结构不合理等等，......金融风险管

8、理作业21、金融风险管理的含义是什么？答：是运用系统的、规范的方法对金融业务经营管理中的各种风险进行识评价、控制和处理的过程。2、金融风险管理的目的是什么？答：保证各种金融机构和体系的稳健安全。维护社会公众利益。保证金融机构的公平竞争和较高效率。保证国家宏观货币政策贯彻执行。3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？答：一是金融的自由化。20世纪70年代以来，西方主要国家纷