风险管理导论学习笔记

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1、第一章风险管理导论一、风险及其本质1.风险：在给定地客观情形下，在特定期间内。那些可能发生的结果之间的差异程度。风险的大小是由损失（X）的期望值（EX）和均方差或标准差（DX）决定的。2.风险因素：促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。(1)例子：①建筑物材料与结构及气候和风力——火灾。②人的健康与年龄及业务活动和生活——死伤残。(2)风险因素的分类：①实质风险因素：对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，是一种有形风险因素。（例：环境污染——健康的危害；汽车刹车系统——交通事故；建筑材料——建筑物火灾）②道德风险因素：与人的不正当行

2、为相联系的一种无形的风险因素。（例：恶意行为、不良企图、偷工减料、欺诈、纵火图赔）③心理风险因素：人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度。（例：忘记锁门——室内被盗、工程设计差错——工程项目失败、电线陈旧——火灾事故）有人主张把道德风险因素与心理风险因素合称人为风险因素。3.风险事故：又称风险事件，是引起损失的直接或外在的原因，使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。（例：火灾、爆炸、雷电、船碰撞、沉没、地震、人的死亡、疾病）4.损失：非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。(1)包含两个要素：①经济价值减少；②非故意、非计划和非预期(2)损失可分为：直接损

3、失和间接损失5.风险因素、风险事故、损失三者的关系：(1)风险因素引起风险事故，风险事故导致风险损失。(2)同一事件在一定条件下是造成损失的直接原因——是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因——是风险因素。(3)风险事故发生的频率与损失的程度具有反比关系。6.风险的特征：(1)客观性：不可能彻底消除全部风险。(2)偶然性：①事故发生与否不确定。②何时发生不确定。③怎样发生，损失大小不确定。(3)可变性：①科技进步。②经济体制与结构的转变。③政治与社会结构的改变。二、风险的分类1.按状态分：静态风险与动态风险(1)静态风险：由于自然力的不规则作用，或由于人们的错误或失当行为

4、而招致的风险。是在社会经济正常情况下存在的风险。（例：洪灾、火灾、海难、人的死亡、残废、盗窃、欺诈、呆账、破产）(2)动态风险：以社会经济的变动为直接原因的风险，由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等引起。（例：消费者爱好变化、市场结构调整、资本扩张、技术改进、人口增长、利率变化、环境改变）2.按获利机会分：纯粹风险与投机风险(1)纯粹风险：那些只有损失机会而无获利可能的风险。（例：火灾、沉船、车祸）(2)投机风险：那些既有损失可能也有获利机会的风险。（纯粹风险与静态风险、投机风险与动态风险大体相同）3.按潜在损失分：财产风险、人身风险和责任风险(1)财产风险：财产发生

5、毁损、灭失和贬值的风险。(2)人身风险：由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险。（生命风险和健康风险）(3)责任风险：由于社会个体的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任。4.按形成损失的原因分：自然风险、社会风险、经济风险和政治风险(1)自然风险：自然现象、物理现象和其他实质风险因素成形成的风险。(2)社会风险：个人行为的反常或不可预料的团体行动形成的。（抢劫、偷盗、罢工、暴动）(3)政治风险：种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争引起的风险。181.按承担主体分：个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险2.按涉及范围分：基本风险、特定风险

6、3.按能否预测和控制分：可管理风险和不可管理风险4.按主观程度分：主观风险和客观风险一、风险管理及其作用1.风险管理：经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。2.风险管理的必要性：(1)人类的安全需要：生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要、自我实现需要。(2)风险的代价：风险事故的代价、风险因素的代价（①风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。②风险因素所导致的社会资源分配的失衡。）处理风险的费用。3.风险管理的作用：(1)对企业的贡献：①有利于维持企业生产经营的稳定。②有利于提高企业经济效益。③有

7、利于企业造就一个安全稳定的生产经营环境。(2)对家庭的贡献：保障家庭免于巨灾损失的影响。(3)对社会的贡献。二、风险管理的基本内容（过程）：1.风险识别：整个风险管理工作的基础。包括：(1)全面分析经济单位的人员构成和资产分布以及业务活动。(2)分析人、物和业务活动中所存在的风险因素，判断发生风险损失的可能性。(3)分析经济单位所面临的风险可能造成的损失及其形态。(4)需要鉴定风险的性质，以便采取合理有效的处理措施。2.风险衡量：对