异方差性的white检验及处理方法

《异方差性的white检验及处理方法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、实验二异方差模型的white检验与处理【实验目的】掌握异方差性的white检验及处理方法【实验原理】1.定性分析异方差(1)经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出关系。(2)利用散点图做初步判断。(3)利用残差图做初步判断。2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式（1）递增型（2）递减型（3）条件自回归型。3、White检验（1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造c2统计量进行异方差检验。White检验的零假设和备

2、择假设是H0:(4－1)式中的ut不存在异方差，H1:(4－2)式中的ut存在异方差。(2)在不存在异方差假设条件下，统计量TR2~c2(5)其中T表示样本容量，R2是辅助回归式(4－3)的OLS估计式的可决系数。自由度5表示辅助回归式(4－3)中解释变量项数（注意，不计算常数项）。TR2属于LM统计量。（3）判别规则是若TR2£c2a(5),接受H0（ut具有同方差）若TR2>c2a(5),拒绝H0（ut具有异方差）【实验软件】Eview6【实验要求】熟练掌握异方差white检验方法【实验内容

3、】建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型【实验方案设计】下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件Eviews建立异方差模型。地区YFDI北京32061219126天津26532153473河北1051396405山西743521361内蒙古89758854辽宁14258282410吉林933819059黑龙江1161532180上海46718546849江苏168091056365浙江20147498055安徽645536720福建1

4、4979259903江西6678161202山东13661601617河南757053903湖北9011156886湖南7554101835广东17213782294广西596941856海南831642125重庆720926083四川641841231贵州36034521云南56628384陕西648033190甘肃50222342青海72772522宁夏66911743新疆97001534【实验过程】1、启动Eviews6软件，建立新的workfile.在主菜单中选择【File】--【New

5、】--【Workfile】,弹出WorkfileCreate对话框,在Workfilestructuretyp中选择unstructured/undted.然后在observations中输入30.在WF中输入Work1，点击OK按钮。如图：2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴.在主菜单的空白处输入dataxy按下enter。将国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料数据复制黏贴。如图：3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。注：散点呈现递增型，说明存在异方差4、异方差white检验（1）建立

6、回归模型：LSYCX（2）在方程窗口上点击ViewResidualTestWhiteHeteroskedastcityWhite检验结果1其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。5、调整异方差性(1)在Eviews命令窗口中依次键入命令：Seriesy1=y/xSeriesx1=1/xLsy1cx1(2)对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情

7、况.在方程窗口上点击ViewResidualTestWhiteHeteroskedastcityWhite检验结果2其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以不存在异方差性。【实验分析】我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI存在异方差。不管是根据散点图还是经过white检验，都能得出这样的结论。从White检验结果1，我们可以看到，取显著水平，由于,存在异方差性。调整后，同样取显著水平，由于，不存在异方差性。【小结】通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews软件进行异

8、方差性的white检验及处理方法。在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white检验。在两者都表明存在异方差后。经过Seriesy1=y/x，Seriesx1=1/x，命名给y1、x1，这样调整后，我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI之间不存在异方差。