中国商业银行的x—效率实证分析

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1、中国商业银行的X—效率实证分析　　摘要：在日益激烈的竞争市场中，商业银行必须要提高其经营效率，来保证自身的发展。本文采用灰色关联度分析法，对中国2001—2010年样本期间13家商业银行的X—效率进行测度，发现中国商业银行的效率呈现出上升趋势，而且国有商业银行和股份制商业银行效率的提高都有比较明显的阶段性特征。经过分析，发现商业银行的营业支出、贷款质量以及金融创新能力，对于影响商业银行效率具有重要作用。本文并针对实证分析的结果，对提高商业银行效率提出了一些意见和建议。　　关键词：商业银行；X—效率；Gray分析法；实证分析　　商业银行的经营对象以货币为主，但是其高负债率

2、决定了在运营过程中为防止挤兑现象的发生保持资金流动性的必要性。但是随着改革开放的深入以及经济全球化的发展，越来越多的外资银行进入中国，对中国银行业产生了一定程度的影响，中国商业银行面临着许多危机，诸如市场份额的缩小、客户流失、人才流失、金融风波等[1]。因此，商业银行面对激烈的竞争环境，必须要提高运营效率。而X—效率作为银行效率的一种，主要阐释了技术和资源配置的效率，是对人为管理的一种效率测度，在提高商业银行运营效率过程中具有重要作用。　　一、文献综述　　X—效率理论最初是由哈维·莱宾斯坦（1966）[2]提出的，是指企业或组织在运营过程中出现的真实存在的低效率状态。后

3、来经过许多学者的发展，把X—效率界定为所有技术和配置效率的综合，即是关于对技术、人力资源以及其他资产的管理水平的一种测度。　　MohammadHanifAkhtar（2002）[3]分别选定存款额、总资产作为输入变量，投资组合以及贷款额作为输出变量，利用数据包络法（DEA）对巴基斯坦40家银行的效率进行测度，但是并没有对商业银行效率的影响因素进行阐释和说明。此外，还有其他国外学者利用随机前沿方法、自由分布方法、递归厚前沿法等方法对银行效率进行分析和研究。中国国内对商业银行效率的研究起步较晚，在具体数据处理过程中，指标体系的选择不尽相同，而且有时会相差很大，导致国内银行效

4、率测度的不同文献的结果不具有可比性。但是总体来说，已经取得了一定的成绩。牛艳梅（2011）[4]对数据包络法进行改进，利用SE-DEA模型，选取职工人数、分支机构数、主营业务成本为输入变量，选取主营业务收入和净利润作为产出指标，来测度和分析中国14家银行效率，并指出股份制商业银行的效率普遍高于国有商业银行。谢朝华、卿杨（2011）[5]对中国商业银行X—效率的影响因素进行分析，指出流通股占比、非利息收入以及流动资产比与X—效率成正相关关系，而第一大股东持股占比、不良贷款率和净利差与X—效率成负相关关系。　　二、商业银行的X—效率测度方法——Gray分析法　　Gray分析

5、法，即灰色综合评价方法，是基于灰色系统的一种评估方法，主要运用数学方法处理部分信息缺乏的不确定性系统。　　F*是被评价对象的参考数列，也被成为最优指标集。此最优值j*k既可以是各被评价对象中某一指标的最优值，也可以是公认的最优值。　　（二）原始数据的规范化处理　　因此为保证评估结果的准确性，使计算结果免受量纲的影响，需要对各指标值进行规范化处理。根据指标的性质不同，具体规范化公式如下所示：　　（五）评价分析　　根据最终灰色关联度的大小，可以对被评价对象进行的优劣进行排序，关联度越大，其评价结果就越好。同时，可以从各指标的灰色关联度入手，比较各被评价对象与参考数列在某个指

6、标方面的差距，根据实际情况，找出被评价对象需要改善的方面，来加强该被评价对象的竞争力。　　三、中国商业银行的X—效率实证分析　　（一）商业银行样本与测度指标的选取　　针对中国商业银行的不同性质，本文选取国有商业银行和股份制商业银行作为样本银行，分别为中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行和兴业银行、民生银行、招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行、浦发银行、深发展银行这十三家上市商业银行从2001-2010年的相关数据。　　本文综合生产法、增加值法和中介法这三种方法，尤其是借鉴增加值法和中介法的观点，确定了职工薪资与福利、营业支出、所有者权益比率、有效贷款额、

7、营业收入、营业外收入、净利润指标体系来对中国商业银行的X—效率进行测度和分析。　　（二）基于AHP方法的X—效率测度指标的权重确定[6]　　在计算这七个指标的权重时，为了避免个人主观因素的过多影响，本文采用问卷调查的方法来对各指标在评价商业银行效率中的重要性进行排序打分，然后，利用AHP层次分析法来确定最终的权重。　　经过对问卷调查数据进行统计处理和分析，最终获得以下各指标两两对比的关系数表，最终确定评判矩阵N，如下所示：　　2.职工薪资与福利、营业支出、有限贷款额、营业收入和净利润这五个指标的原始数据值与样本银行的资产规模相除，作为该指