商品房价格及其计量经济学分析

《商品房价格及其计量经济学分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、商品房价格及其计量经济学分析摘要：本文主要利用1993年——2007年期间的商品房平均价格、城镇居民人均可支配收入等有关数据，以计量经济学为工具，分析了主要的经济因素对商品房价格的影响，并对商品房产业的发展提出一些建议。关键词：商品房价格、城镇居民人均可支配收入、计量经济模型、影响因素一、引言房地产是一类具有独特特性的特殊商品。房地产的定价又是学术界和企业界的研究热点之一。近年来，随着我国市场化改革的快速推进，房地产业己经成为拉动经济增长的支柱产业。房地产价格近年来居高不下，而房地产业对我国经济的发展有着举足轻重的影响，国家也相继出台以规范商品房的价格。影响房地产价

2、格的因素众多，就其目前发展来看，城镇居民的人均可支配收入占主导地位，还有其他因素如地价、建筑成本、利率、区位因素、经济政策等。在目前火热的投资中，投资者应充分了解市场的发展，把握其影响因素，将价格合理化才有可能得到应有的效益。本文主要就城镇居民人均可支配收入这个主要变量运用线性回归模型研究其对商品房价格的影响程度，为投资者提供参考依据。二、商品房价格的计量经济学模型（一）数据资料及数据含义以Y、X分别表示被解释变量、解释变量代表商品房平均价格和城镇居民人均可支配收入。从历年年鉴中得到以下数据：表一1993——2007年商品房平均价格和城镇居民人均可支配收入单位：元年

3、份平均价格人均可支配收入1993159839301994163841121995169943901996177547321997183350001998206354251999205358542000211262802001222668592002235076882003246284652004281694222005306710493200632511175920073885137865（二）数据分析与模型建立1、根据表一数据资料，商品房平均价格Y和城镇居民人均可支配收入X做散点图。如图二所示：有散点图分析判断可知，商品房平均价格Y和城镇居民人均可支配收入X呈线性

4、关系，因此建立计量经济学模型：Y=a+bX+u（u为随机扰动项）2、通过EViews3.0的软件的数据处理，得到输出的结果如图三所示：由结果可得商品房平均价格的单方程计量经济学模型为：5Y=729.9920+0.220695XT统计量：(35.75030)(15.20570)可决系数R2：0.989931修正的可决系数R2：0.989156F统计量：1278.084D.W：1.6319853、回归分析：回归结果表明，在1993—2007年间，Y变化的98.99%可由X解释。在5%的显著水平下，自由度的统计量的临界值为t0.025（7）=1.68，因此变量参数显著的不

5、为零。从X前的参数看，在所选的时间段里，商品房平均价格指数关于城镇居民人均可支配收入的弹性小于1，说明这段期间，随着城镇居民人均可支配输入的增加，对商品房平均价格的增加影响不大；这是由于经营者和消费者所处地位不同，双方市场权利不对等、市场信息不对称，导致消费者在知情权、选择权、价格上的谈判权上处于弱势地位。而开发商则利用掌握市场行情、竞争趋势、成本信息等优势地位，形成炒房的短期套利投机行为。炒房者囤积房屋，造成住房紧缺的假象，并同开发商一起四处宣传房价必涨、供给紧张等信息，造成房价居高不下。（三）模型的检验1、经济检验由模型可以看出，参数a、b的估计值均为正值表明城

6、镇居民人均可支配收入每增加一元钱，商品房平均价格就增加0.2206元；这在经济意义上是合理的。2、统计检验从回归估计结果上看，模型拟合较好。可决系数R2=0.989931，表明模型在整体上拟合得非常好。T检验值为35.7503，系数显著不为零。F检验值为1278.084，方程显著性不为零，检验通过。3、计量经济学检验3.1利用戈德费尔德—匡特检验来检查异方差性。将X按从小到大的顺序排列，删去中间三个值，将剩下的12个值分成容量相等的两个子样本。两个子样本经过EViews3.0的软件的数据处理，分别得出分析模型图四、图五所示：图四5Y1=430.5375+0.2907

7、96X（8.480015）（2.713507）RSS1=7475.068图五：Y=409.7742+0.249499X（18.43067）（2.890623）RSS2=18525.49利用最小二乘法对这两个子样本分别进行回归分析，可以得出RSS1=7475.068，RSS2=18525.49，得出F=RSS1/RSS2=2.4783。在显著水平a=0.05,自由度为15-3/2=6查临界值表得F(6,6)=4.28,显然F