风险管理作业题答案

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1、题型一、填空（1'×20）二、名词解释（4'×5)三、简答题（5'×6）四、计算题（10'×1）一、计算题（10'×1）重点：1、资本资产定价模型：Ri=Rf+βi×(Rm-Rf) Ri：是资产i的预期回报率；Rf：是无风险利率；Βi：是[[Beta系数]]，即资产i的系统性风险；Rm：是市场m的预期市场回报率；Rm-Rf：是市场风险溢价，即预期市场回报率与无风险回报率之差。 2、大数法则：N：在一定条件下下应具有的风险单位数；E：实际损失变动次数（相对于预期损失次数而言的）与总数的比率，表示需要的精确度。S：实际损失与预期损失相差的标准差的个数；可以说明对所获得的结果的信赖程度，例如，S=2

2、，由此公式所测定的损失次数，具有约95%的信赖度；S=3，则为99.7%；p：某一特定标的（风险单位）发生损失的概率。五、论述题（10'×2）名词解释:作业本上风险：就是损失的不确定性，是在特定条件下实际后果与预期后果之间的差异危险因素：指引起风险事故发生的因素，增加风险事故发生可能性的因素，以及在事故发生后造成损失扩大和加重的因素静态风险：是一种在经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们的失当行为形成的损失可能性投机风险：既可能造成损失也可能创造额外收益的风险财产风险：因发生自然灾害、意外事故而使个人或单位占有、控制或照看的财产遭受损失、灭失或贬值的风险风险管理：风险管理是指经济单位通过

3、风险识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动风险识别：风险识别就是风险主体逐渐认识到自身存在哪些方面风险的过程。收集有关损失原因、危险因素、及损失暴露等方面信息的技术风险衡量：是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度进行的定量分析风险成本：由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出费用的增加和预期经济利益的减少，又称风险的代价风险系数：指用具体的数值来表示风险程度的方法最大可能财产损失：在各种情况下的最坏的可能组合下所发生的最大

4、损失最大可信损失：在各种情况的最可能组合下最可能发生的损失风险管理审核：对风险管理活动进行定期性综合检查外部审核：企业的外部人员对风险管理计划进行分析风险管理政策：为风险经理和风险管理部门提供指导的行动的基本方针损后目标：损失发生以后的目标，如减缓风险是为保证一旦出现不利情况，企业的长期目标可以实现二项式模型：用n代表风险单位的数量，每个风险单位的结果要么是0，要么是1，都以相同的概率P发生损失n个风险单位相互独立，则总的损失次数概率分布为P（N,X）=(n!/x!(n-x)!)*p^x(1-p)^(n-x)(x=0,1,2…)泊松模型：若过去一段时间内，每一个短小的时间间隔内财产发生损失的概

5、率相同且损失发生与否同其他的时间价格不相关，则P(N=X)=e^(-λ)λ^x/x!(x=0,1,2…)损失程度分布：反应企业财产在一次损失数额的分布损失预防：属于风险减缓，指尽力防止损失的出现，虽防止所有的损失很明显是不可能的，但确实也有一些损失是可以被预防的风险分散：指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法风险自担：有企业自己承担风险并对风险所导致的一切后果特别是损失后果负责专业自保公司：专业自保公司是那些由其母公司拥有的，主要业务对象即被保险人为其母公司的保险公司。它是一种由其组织上隶属的母公司紧密控制的，专为其母公司提供保险服务的组织机构。自愿自担：指风险经理在对特定风险充分认识后，虽

6、然应对该风险有许多方法，但风险经理在全面权衡后，认为风险自担是应对该风险最为恰当的方法，并因此自担了风险，这样的自担风险便是自愿的事前行为：指预防损失事件发生的行为社会负担：某些情况下，保险公司对某些特定的保险进行保险是无利可图，甚至会亏损的，但法律法规要求保险公司必须提供这样的保险，这就是保险中的社会负担本能性反应：从个人角度来说，人们有采取任何自我保护措施以防止受到伤害的天然本能，是天生的自我保护的反应风险型决策：是针对状态不确定的一类决策问题，它是相对于确定型决策和不确定型而言的，它可以在风险管理中出现，也可以在企业的其他管理决策中出现期望值：是变量的输出值乘以其几率的总和，即该变量输出

7、值的平均数期望效用：指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数重要保险：保护的是那些一旦发生损失，企业将迫通过借贷来补偿损失的风险，其不是必须的，但是常常是值得考虑的课件上纯粹风险：只会造成损失而不会带来收益的风险中位数：是指将统计总体当中的各个变量值按大小顺序排列起来，形成一个数列，处于变量数列中间位置的变量值就称为中位数众数：是一组数据中出现次数最多的数值标准差：是各数据偏