风险价值作业题目及答案

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1、单选题：1、从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是（）A.有些风险可以分散，有些风险则不能分散B.额外的风险要通过额外的收益来补偿C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵销D.投资分散化降低了风险，也降低了预期收益2、某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（）。A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬3、利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是（）。

2、A.项目所属的行业相同　B.项目的预期报酬相同C.项目的置信区间相同　　D.项目的置信概率相同4、如果两个投资项目预期收益的标准离差相同,而期望值不同,则这两个项目()。A、预期收益相同B、标准离差率相同C、预期收益不同D、未来风险报酬相同5、如某投资组会由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差6、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是（）。A.宏观经济状况变化　　　　　　B.世界能源状况变化C.发生经济危机　　　　　

3、　　　D.被投资企业出现经营失误7、某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。下列结论中正确的是（）。A.甲方案优于乙方案　　　　　　B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案　　　D.无法评价甲乙方案的风险大小9、下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是()。A、非系统性风险B、公司特别风险C、可分散风险D、市场风险10、在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。A、所有风险B、市场风险C、系统性风险D

4、、非系统性风险11、某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）A、40%B、12%C、6%D、3%12、在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。A、单项资产在投资组合中所占比重B、单项资产的β系数C、单项资产的方差D、两种资产的协方差413、如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和14、已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙

5、两方案风险大小时应使用的指标是(　)。A.标准离差率　　B.标准差　　C.协方差　　D.方差多选题：1.关于投资者要求的投资报酬率，下列说法中正确的有（）。A.风险程度越高，要求的报酬率越低B.无风险报酬率越高，要求的报酬率越高C.无风险报酬率越低，要求的报酬率越高D.风险程度、无风险报酬率越高，要求的报酬率越高E.它是一种机会成本2、进行债券投资，应考虑的风险有（　）。A.违约风险　　　B.利率风险　　C.购买力风险D.变现力风险　　E.再投资风险3、关于衡量投资方案风险的下列说法中。正确的是（）。A.预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小B.预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大C.预期报

6、酬率的标准差越大，投资风险越大D.预期报酬率的标准离差率越大，投资风险越大4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。A.最低的预期报酬率为6%　　B.最高的预期报酬率为8%C.最高的标准差为15%　　D.最低的标准差为10%5、下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。　　A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种　　B.公司特别风险是不可分散风险　　C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉6、

7、在下列各种情况下,会给企业带来经营风险的有()。A.企业举债过度B.原材料价格发生变动C.企业产品更新换代周期过长D．企业产品的生产质量不稳定7、在下列各项中，属于证券投资风险的有()。A.违约风险B.购买力风险C.流动性风险D．期限性风险8、下列项目中，可导致投资风险产生的原因有()。A、投资成本的不确定性B、投资收益的不确定性C、投资决策的失误D、自然灾害9、下列各项中，能够衡量风险的指标有（