金融风险管理形考作业题

《金融风险管理形考作业题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、作业11.如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。2.金融风险与一般风险的区别是什么？金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构恶化，使得它们抗御冲击的能力减弱。相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险是具有收

2、益与损失双重性；（3）金融风险是有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制3.金融风险有哪些特征？（1）隐蔽性。金融机构的经营活动室不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在，可能会因信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。（2）扩散性。复杂的债权、债务关系似的一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生寸与发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引发社会动荡。（1）加速性。（2）可控性。1.金融风险是如何分类的？根据不同的标准，从不同的角度，金融风险可分为若干个不同的类别。按

3、金融风险的形态划分，金融风险可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、政策风险、法律风险和国家风险；按金融风险的性质划分，可分为系统性风险和非系统性风险；按金融风险的主体划分，可分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险和国家金融风险；按金融风险的区域划分，可分为国内金融风险和国际金融风险；按金融风险的层次划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险；按金融风险业务结构划分，可分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险；按金融风险程度划分，可分为高度风险、中度风险、低度风险。2.金融风险产生的原因有哪些？（1）信息的不

4、完全性与不对称性（2）金融机构之间的竞争日趋激烈（3）金融体系脆弱性加大（4）金融创新加大金融监管的难度（5）金融机构经营环境缺陷（1）金融机构制度不健全（2）经济体制性原因（3）金融投机（4）其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管等。1.信息不对称的含义是什么？信息不对称导致的逆向选择和道德风险是什么？信息不对称指交易中的各个人拥有的资料不同。一般而言，卖家比买家拥有更多关于交易物品的信息，但相反的情况也有可能存在。不对称信息可能导致逆向选择，该现象由肯尼斯·约瑟夫·阿罗于1963年首次提升。阿克洛夫在1970年发表

5、著名著作《柠檬市场》做了进一步阐述。三位美国经济学家阿克洛夫、斯彭斯、斯蒂格利茨由于对信息不对称市场及信息经济学的研究成果获2001年诺贝尔经济学奖。从经济学方面解释，就是指交易另一方面的了解不充分，双方处于不平等地位。道德风险问题是研究保险合同时提出来的问题，经济学家经常用道德风险概括人们“偷懒”、“搭便车”和机会主义行为。2.金融风险与金融危机的区别是什么？一个是已存在的一个是已存在的影响问题，一个是未发生的或不存在但是有危险的可能。3.银行业风险主要表现在哪几个方面？1.银用信用风险（1）不良贷款资产比重高、数额大（2）银行贷款呆滞

6、、损失严重（3）信贷风险过于集中1.商业银行流动性风险2.商业银行市场风险3.商业银行操作风险作业21．金融风险管理的含义是什么？金融风险管理师管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。2.金融风险管理的目的是什么？（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全（2）维护社会公众的利益（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行3.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？20世纪70年代以来，全球金融领域表现出以下三方面特点：一是金

7、融的自由化；二是金融行为的证券化；三是金融的一体化4.金融风险管理的策略有哪些？（1）回避策略（2）防范策略（3）抑制策略（4）分散策略（5）转移策略（6）补偿策略（7）风险监管5.金融风险管理的组织系统如何构建？（1）董事会和风险管理委员会（2）风险管理部（3）业务系统（4）具体操作6.关于金融风险的数据仓库主要仓库主要由哪些信息构成？（1）客户基本信息（2）授信合同信息（3）信贷账务信息（4）担保品信息（5）清偿数据信息（6）企业财务信息7.关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？（1）贷款评估系统（2）财务报表分析系统（3

8、）担保品评估系统（4）资产组合量化系统作业3