基于层次分析法的个人信用评估

《基于层次分析法的个人信用评估》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、基于层次分析法的个人信用评估//.paper.edu-1-基于层次分析法的个人信用评估体系李立兵，曾志伟河海大学，南京（210098）摘要：本文在层次分析法的基础上建立个人信用的评价指标体系对个人信用进行评估。关键词：层次分析法，评估指标体系，个人信用评估从古到今，信用都不是孤立的概念，它必须依附于当时的经济、政治和文化背景，个人信用，是自然人个人的信用，是个人的无形资产，信用资产质量好，拥有良好的信用记录，则意味着更多的发展机会，更高的发展效率。个人信用问题已经是我国经济体制改革和发展中不可回避的重要问题。但

2、是我国的个人信用体系还不完善，基本上属于空白。目前我国居民个人信用资料缺乏，他们能提供的信用证明文件只有身份证和户籍证明、所在单位的工作证明；在个人储蓄实名制实施以后，又增加了个人存单和实物资产。国内虽然已有相关机构对个人的信用进行评估，但是由于在评估定位、评估要素的选取以及评估手段方面的不足，使得个人信用评估结果的可信度大大降低。如何建立科学的个人信用评估方法、如何建立一个规范化并和国际接轨的个人信用评估制度体系已成为一个亟待解决的重要课题。本文选取个人资质评价指标情况、个人资产评价指标、家庭评价指标及个人的

3、信用历史等一系列的指标，利用层次分析法来建立个人信用评估体系，对个人信用进行评估。1.层次分析法概述⑴、⑵、⑶层次分析法（AnalyticalHierarchyProcess，ＡＨＰ）是美国匹兹堡人学教授A.L.Saaty于20世纪70年代提出的一种系统分析方法。它是一种能将定性分析与定量分析相结合的系统分析方法。其解决问题的基本思路和基本原理是：首先，把要解决的问题分层系列化，即根据问题的性质和要达到的目标，将问题分解为不同的组成因素，按照因素之间的相互影响和隶属关系将其分层聚类组合，形成一个递阶的、有序的层

4、次模型。然后，对模型中每一层次因素的相对重要性，依据人们对客观现实判断给予定量表述，再利用数学方法确定每一层次全部因素相对重要性次序的权值。最后，通过综合训算各因素相对重要性的权值，得到最低层(方案层)相对最高层(总日标)相对重要性次序的组合权值，以此作为评价和选择方案的依据。层次分析法处理问题的基木步骤简述如下：①确定评价目标，再明确方案评价的准则。根据评价目标、评价准则构造递阶层次结构模型。递阶层次结构模型一般分为3层：目标层、准则层和方案层；②应用两两比较法构造所有的判断矩阵。具体如下：1.1建立判断矩阵

5、对本级的要素进行两两比较来确定判断矩阵A的儿素，aij是要素ai对aj的相对重要性其值是由专家根据资料数据以及自己的经验和价值观用判断尺度来确定判断尺度表示要素要素ai对aj相对重要性的数量尺度。采用的判断尺度见表１。//.paper.edu-2-表１.两两比较法的标度判断尺度具体含义975312、4、6、8i因素比j因素绝对重要i因素比j因素重要得多i因素比j因素重要i因素比j因素稍微重要i因素比j因素一样重要i因素j因素的重要程度介于上述各数值之间根据判断尺度建立n阶的判断矩阵Ａn×n：1112121222

6、12.....................nnnnnnaaaaaaAaaa????????????=????????????其中：0ija>，1/ijjiaa=，1iia=，,ij=１、２、…、n;1.2确定各要素的相对重要程度①计算判断矩阵的特征向量Ｗ，然后进行归一化处理即得到相对重要程度向量：11()nniijjWa==∏，i＝1、2、…、n;（1）②一致性判断。为了检验判断矩阵的一致性，根据ＡＨＰ原理，可以利用maxλ与n之差来检验一致性，定义一致性计算指标为：....CICRCR=（2）其中m

7、ax..1nCInλ??=??，maxλ为判断矩阵Ａ的最大特征值；Ｃ.R.为随机性指标，是通过构造最不一致的情况，对不同的n阶比较矩阵中的元素，采取随机取数的方式进行赋值，并且对不同的n取多个子样，先计算出Ｃ.I.的值，再求得其平均值，记为Ｃ.R.，见表2。表2.随机性指标C.R.数值n1234567891011C.R.000.580.91.121.241.321.411.451.491.51一致时，C.I.＝0；不一致时，一般有maxλ＞n，因此C.I.＞0，故在一般情况下，当CR＜0.1时就可以认为判断矩阵

8、具有一致性，据此而计算的值是可以接受的；若不满足CR＜0.1，则认为判断矩阵不符合一致性要求，需要专家重新按判断尺度表进行判断，建立判断矩阵进行相应计算，直到一致性检验通过。//.paper.edu-3-2.个人信用评估体系的建立现阶段，我国的个人信用评估主要以银行为主，目的是个人消费贷款的审批，各银行收集和管理本分行客户的信用资料，根据评估目的进行评估，来决定是否发放贷款和发放贷款的