商业银行个人住房贷款风险管理研究——以a银行为例

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1、商业银行个人住房贷款风险管理研究——以A银行为例【摘要】：近年来，在城镇化持续推进、经济增速趋缓等因素叠加作用下，个人住房贷款的显性和隐性风险开始逐渐暴露，这必然会使房地产及其上下游产业、居民住房消费乃至整个国民经济产生连锁反应。商业银行如何识别、转移、控制、管理个人住房贷款风险，从而构建起由个人、社会、银行、政府共同组成的风险防范体系，已是当前我们亟待推进的一项热点问题。为了有效地分析商业银行个人住房贷款在风险管理中的问题，我们以西部某省会城市的A银行的个人住房贷款风险管理为例，采用案例调查分析的方式，对该行

2、个人住房贷款风险成因进行调查分析，本文研究内容主要包括五个部分：一是引言，主要介绍本文的研究背景与意义，以及国内外研究现状；二是A行风险管理的现状，通过实地调查分析，对A行目前面临的宏观经济状况、发展的问题及存在的特色进行了深入的调查分析。三是A行个人住房贷款风险管理的风险分析，主要研究A行所面临的外部宏观环境风险、开发商信用风险、借款人信用风险、商业银行内部风险等五方面风险。四是对策分析，依据A行个人住房贷款面临的风险，提出了针对性的建议。五是总结和展望，认为A行面临着良好的发展机遇，需要积极构建个人住房贷款

3、风险管理的监督管理机制，不断提高A行个贷风险管理水平。【关键词】：商业银行；个人住房贷款；风险管理目录第一章引言11.1研究背景与意义11.2相关文献综述11.3研究内容和方法2第二章A行风险管理的现状分析32.1A行简介32.2A行个人住房贷款管理现状3第三章A行个人住房贷款风险成因分析53.1外部宏观环境风险53.2借款人信用风险63.3开发商信用风险63.4商业银行内部风险7第四章A银行个人住房贷款风险管理建议84.1外部宏观环境风险防范策略84.2开发商风险防范策略84.3借款人风险防范策略94.4商业

4、银行内部风险的防范策略9第五章总结与展望10参考文献11第一章引言1.1研究背景与意义当前，国内外经济发展形势诡橘多变，我国经济在持续30余年高速增长之后，进入了增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的新的发展阶段，在实体经济增速放缓和经济结构调整转型两方面因素的交互作用下，外部环境的不确定性依然很大，经济存在下行压力，部分行业和领域风险上升，潜在风险隐患加快显露，并逐渐呈现出向银行业传导的趋势，风险防控形势较为严峻。当前，我国住房消费市场发展尚不平衡，一些地区住房供求的结构性矛盾仍较为

5、突出，住房价格和投资增长过快，房地产市场服务体系尚不健全，房地产开发和交易行为不够规范，对房地产市场的监管和调控有待完善。本文通过甄别、分析住房消费市场中各方主体的主要风险点，有针对性地提出控制、化解风险对策，这将有助于我们顺应宏观经济发展趋势，促进房地产业与经济发展相适应，与相关产业相协调，走上持续健康发展的道路。本文对商业银行在办理个人住房贷款业务过程中遇到的各类风险进行认真梳理分析，剖析、论证个人住房贷款风险形成的关键驱动因素，将有助于商业银行管理者有的放矢地调整管理策略，进一步规避风险，审慎经营，摘除操

6、作痛疾，防控金融风险，实现业务流程效率与风险管控在更高层次上的平衡，确保银行业安全、稳健、高效运营；通过此次对商业银行个人住房贷款风险防范工作所做的有益探索，进一步完善综合性、多功能、集约化的商业银行风险管理体制，健全全面风险管理体系，增强风险管控效应，促进商业银行健康发展。1.2相关文献综述1.2.1国外研究现状国外学者对商业银行个人住房贷款的研究主要体现在四个方面：一是个人住房贷款的风险驱动因素研究。Gau，GeorgeW.（1978）通过因子和回归分析法对美国个人住房贷款违约风险进行研究，通过搜集64种变

7、量数据，建立个人住抵押贷款违约风险评价指标，得出结论：职业与借款人的持续收入、偿债能力有着高度关联关系，所以借款者的信用等级和职业是影响违约行为的重要动因。Deng（1999）认为借款客户群体间有较大的差异性，一旦忽视此类差异性，对于测算提前还贷风险就会带来很大的偏差，他选择了贷款特征和当地的经济指数来测算违约概率以及可能引发的风险。二是个人住房贷款风险与LTV关系研究。Jung（1962）提出，贷款价值比（Loan-To-Value）是借款人在商业银行贷款本金总额与抵押房产评估价的比值，贷款价值比和个人住房贷

8、款利率与违约之间存在正相关关系，即个人住房贷款利率越高，违约风险也就越大；贷款价值比越高，违约风险也越大。学者Quercia和Stegma（1992）通过对大量原始数据的分析研究后提出：是住房净资产或贷款价值比对风的产生起到了决定性作用。但目前还没有哪位专家学者能够就LTV为何值时个人住房贷款的风险最小这一命题得出明确定论。三是期权理论在个人住房贷款风险研究中的应用。Foster和Va