银行间债券市场债券净额清算业务指南分解

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1、附件银行间债券市场债券净额清算业务指南银行间市场清算所股份有限公司2015年2月51目录1.总则52.债券净额清算会员资格管理62.1债券净额市场参与者的资格申请72.1.1普通清算会员72.1.2综合清算会员92.1.3客户112.2清算会员资格变更及信息报备122.3清算会员资格终止132.4客户信息变更与报备132.5客户代理关系变更142.6客户退出方式143.业务开展准备153.1签订清算协议153.2申报清算限额163.2.1清算限额含义163.2.2清算会员清算限额申报与调整173.2.3客户清算限额初始设置与调

2、整登记183.3资金和债券账户193.3.1资金结算账户193.3.2债券账户193.3.3保证金账户193.3.4账户信息的变更203.4交纳保证金和清算基金203.5业务培训214.清算和结算处理214.1交易数据接收和清分214.2日间清算处理224.2.1清算检查22514.2.2实时轧差234.2.3实时监控254.3日终清算处理254.4结算处理264.4.1债券结算处理264.4.2资金结算处理274.5质押券管理274.5.1合资格债券准入标准274.5.2质押券价值计算284.5.3折扣率取值和调整284.5

3、.4质押券替换295.违约处理295.1资金结算违约处理295.1.1违约通知295.1.2违约处理295.1.3违约后续处理315.2债券结算违约处理335.2.1违约通知335.2.2违约应急处理335.2.3违约后续处理345.3保证金违约处理375.3.1违约通知375.3.2后续处理376.资金操作处理376.1结算资金操作376.1.1存入376.1.2提取386.1.3计息386.2保证金操作396.2.1最低保证金396.2.2最低保证金的交纳和调整40516.2.3变动保证金416.2.4变动保证金追加426

4、.2.5特殊保证金446.2.6保证金计息446.2.7保证金提取446.3清算基金操作456.3.1清算基金计算456.3.2清算基金交纳456.3.3清算基金返还457.应急业务处理467.1应急处理范围467.2办理流程468.收费标准47附：债券交易净额清算业务申请材料上海清算所办理债券净额清算业务的部门及联系人信息51银行间债券市场债券交易净额清算业务指南1.总则为便于银行间债券市场参与主体了解和熟悉银行间债券市场债券交易净额清算（以下简称债券净额）业务，进一步明确债券净额业务操作流程，确保债券净额业务顺利开展，银行

5、间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据《银行间债券市场债券交易净额清算业务规则（试行）》，制定本业务指南。本指南所指债券净额指上海清算所对交易双方达成的、选择净额清算的相同结算日的债券交易，在承继交易双方成交合同的权利和义务后，按多边净额方式轧差计算各债券净额清算会员应收或应付资金、应收或应付债券、应质押或应释放债券，并建立相应风险控制机制，以保证资金结算和债券结算顺利完成的过程。本指南所指的债券净额是将现券、质押式回购、买断式回购进行统一轧差处理，并适用于上海清算所登记托管的固定收益产品的净额清算业务。交易双方可

6、在债券交易成交环节或上海清算所规定的其他途径自主选择净额清算或全额清算方式。本指南将债券净额业务的参与者分为债券净额普通清算会员（以下简称普通清算会员）、债券净额综合清算会员（以下简称综合清算会员）和非清算会员（或称客户）。其中，普通清算会员指仅为自营交易办理净额清算的清算会员；综合清算会员指既可为自营交易办理净额清算，也可接受客户委托代理其清算的清算会员；客户指具备51银行间债券市场交易资格，但不具备清算会员资格、通过综合清算会员间接参与债券净额业务的机构投资人。本指南明确了债券净额自营和代理的业务模式，为普通清算会员开展自

7、营业务、综合清算会员开展自营和代理清算业务、债券净额非清算会员参与净额清算业务提供了指导。2.债券净额清算会员资格管理上海清算所对净额清算参与主体设定不同的管理标准，但所有的参与者必须具备参与银行间债券市场的资格。对于普通清算会员，凡符合上海清算所设定的普通清算会员的基本条件并获得上海清算所同意后，即可申请成为上海清算所的普通清算会员，开展自营净额清算业务。已是上海清算所现券净额清算会员的，可直接成为普通清算会员，但需要另签协议并提交书面材料。对于综合清算会员，凡符合上海清算所设定的综合清算会员的基本条件并获得上海清算所同意后

8、，即可申请成为上海清算所的综合清算会员，开展自营和代理净额清算业务。已是上海清算所现券净额清算会员，可自愿申请成为综合清算会员，开展自营和代理清算业务。对于客户，凡自愿参加债券净额业务的市场参与者，可向综合清算会员申请成为其债券净额业务代理清算客户。综合清算会员同意该申请并经