美国战后失业的时间序列分析

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1、美国战后失业的时间序列分析宁光杰内容摘要：本文运用计量经济学的时间序列分析方法，实证分析了战后美国的失业问题，探讨失业与其影响因素的长期稳定关系。通过分析，发现失业主要受劳动生产率、总需求变化的影响，工资的影响并不显著。但脉冲响应函数的分析表明，没有劳动生产率提高为基础的工资上涨冲击对失业波动的影响也很重要。关键词：失业工资粘性总需求劳动生产率协整TimesereanalysisofunemploymentinU.S.since1946Abstract:Usingthetimesereanalysismethodineconometrics,thispaperempiricallyanalyz

2、estheAmericanunemploymentduringthepostworld-warⅡ,probingthelongtermstablerelationshipbetweenunemploymentandotherfactors.Itisfoundthatunemploymentareinfluencedmainlybythelaborproductivityandaggregatedemand,theroleofwageisnotsignificant.HowevertheImpulseResponsesAnalysisindicatesthattheimpactofwagesho

3、ckwithoutlaborproductivityfoundationontheunemploymentfluctuationisstillimportant.Keywords:UnemploymentWageStickinessAggregateDemandLaborProductivityCointegration一、问题的提出美国战后失业率经历了较大的波动，其背后的原因是什么？马克思经济学认为资本有机构成是影响失业的主要因素，资本有机构成提高代表着技术进步的发展。新古典经济学从劳动力供求、工资绝对水平的角度来分析失业，而凯恩斯则看到总需求不足对失业的解释力。新凯恩斯经济学强调了工资粘性

4、、市场协调失灵等影响宏观经济和失业变化的原因。本文的理论基础是综合的，认为影响失业的因素有多种，包括工资、技术进步、产业结构变化、总需求等。它们分别对应着不同的失业类型——古典型失业、结构性失业、凯恩斯型失业。本文希望运用计量经济学的时间序列分析方法，实证分析美国的失业问题，探讨失业与其影响因素的长期的稳定关系。图1：战后美国失业率的变动（1946-2005）资料来源：根据《美国总统经济报告》1990年、2006年数据绘制10从图1中可以看出战后美国失业率的长期变动情况，其波动幅度较大，高失业率和低失业率交错出现，最高的年份达到近10%，而最低的年份只有3%。失业率的高峰出现在1970年代中后

5、期和1980年代初期。失业率的波动与经济周期有关，随着经济的衰退和好转，资本主义经济随时排出和吸纳相对过剩人口。较高的波幅给劳动者带来不利的影响，使他们就业不稳定，收入和生活水平出现较大的波动。为了更清楚地说明失业率的随机波动，我们对美国1946-2005年的失业率时间序列进行单位根检验，以说明失业率的变化是平稳的还是随机游走的。如果失业是随机游走的，则对劳动者的冲击就较大。在对无趋势项和漂移项、有漂移项、有趋势项的回归方程进行ADF检验时，都表明失业率时间序列是一个非平稳的序列。于是对失业率进行差分后重新回归，检验表明三个方程都是平稳序列。这说明美国战后失业率序列是一阶非平稳序列，它对劳动者

6、会产生较大的冲击。二、失业的不同影响因素分析（一）工资与古典型失业新古典经济理论认为工资过高导致失业，而马克思经济学则把失业作为影响工资的变量。工资与失业率之间到底存在怎样的关系，是工资决定失业，还是失业决定工资，抑或是互为因果关系？让我们用计量经济学中的格兰杰因果检验来分析一下。格兰杰因果检验要求变量是平稳的，所以我们用差分后的变量进行分析。表1：工资增长率与失业率的格兰杰因果检验Sample:19462005Lags:2  NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityDWAGEdoesnotGrangerCauseDUNEM542.005050.1455

7、5DUNEMdoesnotGrangerCauseDWAGE2.646070.08105DUNEMdoesnotGrangerCauseDWAGE15415.23557.2E-06DWAGE1doesnotGrangerCauseDUNEM4.799210.01249DRWAGEdoesnotGrangerCauseDUNEM540.196410.82232DUNEMdoesnotGrangerC