平稳时间序列的模型

《平稳时间序列的模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、随机过程课程设计目录摘要……………………………………………………………1第一章绪论…………………………………………………21.1时间序列模型的发展及其作用……………………………21.2什么是时间序列模型………………………………………21.3本文研究的主要方法和手段………………………………21.4本文主要研究思路及内容安排……………………………2第二章ARMA模型……………………………………………42.1ARMA模型的基本原理………………………………………42.2样本自协方差函数、自相关函数和偏相关函数…………42.3ARMA模型识别方法…………………………

2、………………52.4模型参数估计………………………………………………6第三章实例分析……………………………………………73.1题目…………………………………………………………73.2问题分析……………………………………………………73.3问题求解……………………………………………………83.3.1数据的观测…………………………………………83.3.2数据处理……………………………………………83.3.3求解自相关和偏相关函数…………………………83.4模型的识别及求解…………………………………………93.5结论…………………………………………………………1

3、1参考文献………………………………………………………12附录……………………………………………………………12评阅书…………………………………………………………15随机过程课程设计《随机过程》课程设计任务书姓名学号指导教师设计题目平稳时间序列的模型的计算理论要点根据所给数据绘制出图形，观察图形判断是否为平稳时间序列。是平稳序列后计算和。当和都拖尾判断是模型，接下来确定模型的阶数，及计算出参数，最后用所求得的模型表达式设计目标寻找一组平稳时间序列的数据，求出自相关函数和偏相关函数,画图判别平稳时间序列符合模型,在参数估计求出模型.研究方法步骤（1）用所给的若

4、干个数据绘图，判别是否为平稳序列，不是的要化为平稳序列。（2）计算出和的值及绘制图形判别所属类型。（3）确定阶数及计算参数。（4）求出模型预期结果计算得到的和值所绘制的自相关函数和偏相关函数的图像都是拖尾的，确定阶数并求解出模型。计划与进步的安排第1-2天：确定与要求相关的问题及借阅相关书籍，第3-4天：分析问题及解决问题，编写相关程序及运行程序。第5-6天：撰写论文，校对，检查。参考资料[1]张善文雷英杰冯有前.MATLAB在时间序列分析中的应用西安：西安电子科技大学出版社2007[2]汪荣鑫编.随机过程西安：西安交通大学出版社2006[3]刘卫国Mat

5、lab程序设计与应用北京高等教育出版社2006[4]田铮秦超英随机过程与应用北京科学出版社2007填写时间2012年12月17日随机过程课程设计摘要模型是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称模型）与滑动平均模型（简称模型）为基础“混合”构成。模型广泛应用在经济、工程等各个领域得益于其在具体预测方面的优势。在许多方面用该模型所作出的预测比其他传统经济计量方法更加精确。平稳时间序列模型主要有自回归模型()、滑动平均模型()和自回归滑动平均模型()等，这些线性模型考虑因素较简单。自回归滑动平均模型()计算简单，易于实时更新数据。本文描述了模型的原理、自相关

6、函数和偏相关函数的计算过程、模型的识别方法以及模型的计算过程。并给出一组平稳时间序列的数据，对数据进行分析和处理，求出自相关系数和偏相关，并利用MATLAB软件画出自相关系数和偏相关图形，有图可知它们都是拖尾的，因此可以确定是模型。接下来就是确定的阶数，本文采用了AIC准则确定模型的阶数，在实际问题中，为使线性模型简单起见，通常与的数值被取得较小，却需都不为零。确定阶数后，就用我们学过的求解方法解出未知的参数，这样我们就得到了混合模型的表达式。关键字：模型，自相关函数，偏相关函数2随机过程课程设计第一章绪论1.1时间序列模型的发展及其作用人们的一切活动，其

7、根本目的无不在于认识和改造客观世界。时间序列分析不仅可以从数量上揭示某一现象的发展变化规律或动态的角度刻画某一现象与其他现象之间的内在关系及其变化规律性，达到认识客观世界之目的，而且运用时间序列模型还可以预测和控制现象的未来行为，修正或重新设计系统以达到利用和改造客观之目的。时间序列分析在工程技术中有重要的作用，常用于做预报、控制等。为建立其随机线性模型，首先，我们应明白什么是时间序列：时间序列是随机序列，即参数离散的随机过程。由于工程中遇到的随机序列的参数经常为时间，故称随机序列为随机时间序列，简称时间序列。可以说，时间序列是随时间改变而随机变化的序列。

8、平稳时间序列是平稳序列，它满足期望为零，且任意两个时刻的相关函数与