风险管理题库(四)

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1、1.下列关于商业银行风险预期损失的说法，不正确的是（C）。答案区域A是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产暴露的乘积C是信用风险损失分布的方差D等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积解析：预期损失并不是方差，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。2.《中华人民共和国商业银行法》明确规定了“商业银行以（D）为经营原则。”答案区域A公平性、公开性、公正性B安全性、公平性、效益性C公正性、流动性、公开性D安全性、流动性、效益性解析：考查商业银行的经营原则。3.下列（B）不属于全面风险管理模式所体现

2、的风险管理理念和方法。答案区域A全面的风险管理范围B区域的风险管理体系C全程的风险管理过程D全员的风险管理文化解析：考核全面风险管理模式的风险管理理念和方法，应是全球的风险管理体系。4.（B）属于商业银行所面临的市场风险。答案区域A信用风险B商品风险C操作风险D流动性风险解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。5.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（C）。答案区域A操作风险B战略风险C国别风险D信用风险解析：国别风险可分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类

3、。6.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（D）。答案区域A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B风险对冲可分为自我对冲和风险对冲C风险转移包括保险转移和非保险转移D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。7.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出，系统重要性银行附加资本要求是（A）。答案区域A1%B2%C3%D4%解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行

4、）》明确提出，系统重要性银行附加资本要求是1%。8.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（C）。答案区域21A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA)C风险调整的业绩评估方法(RARM)D风险价值(VAR)解析：采用风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。9.以下关于收益的计量，说法错误的是（B）。答案区域A绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B百分比收益率是绝对收益计量方法C百分比收益率是当期资产总价值的变化及现金收益占

5、期初投资额的百分比D在两位投资者绝对收益相同的情况下，实际投资效果不同，这时就要用到百分比收益率来判断解析：百分比收益率是相对收益计量方法。10.某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司股票1000股，半年后每股收到0.5元现金返利，同时以每股55元的价格卖出这1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益为(D）。答案区域A10%B11%C21%D23%解析：半年收益率为（55+0.5-50)÷50=11%，所以年化收益率为1.11x1.11-1=23%11.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是（C）。答案

6、区域A预期收益率11%，方差8%B预期收益率11%，方差10%C预期收益率12%，方差8%D预期收益率12%，方差10%解析：作为理性投资者，是偏好收益、厌恶风险的，即收益越大越好，风险越小越好。对比四个选项，可以看出“预期收益率12%，方差8%”的方差小而收益大。12.公司治理是指在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（B）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。答案区域A投资—经营B委托—代理C管理—执行D所有—使用解析：考察公司治理的知识。13.下列关于经济合作发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（A）。答案

7、区域A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务持续稳健而积极进行合作解析：治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东的受托责任。14.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（A）。答案区域21A内部控制应当渗透到商业银行的各项业务

8、过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内