金融风险管理题库

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1、一、单选题（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。不选、错选均不得分。）1.风险是指()。DA损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布2.关于风险，下列说法错误的是（）。B　A.风险和收益成正比　B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念　C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础　D.风险绝不等同于损失本身3.证券组合理论体现在以下哪个阶段？（）CA.资产负债风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产风险管理阶段D.全面风险管理阶段4.商业银行风险管理发展的4个阶段依次为（）。

2、AA.资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段B负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→全面风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段→资产风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段D.资产风险管理阶段→资产负债风险管理阶段→负债风险管理阶段→全面风险管理阶段5.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。AA.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段6.下列属于按风

3、险诱发原因分类的是（）。C　A.资产风险和负债风险　B.系统性风险和非系统性风险　C.信用风险和市场风险　D.纯粹风险和投机风险7.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。DA.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因8.关于国家风险，下列说法错误的是()。AA.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险9.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合

4、风险的是（）。AA.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险10.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。DA.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人11.由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）。BA.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险12.前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，这属于（）。CA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险13．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，

5、下列说法正确的是()。A．此情形属于市场风险的一种BB．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险14.银行风险管理的流程是()。C　A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量　B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量　C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制　D.风险控制→风险识别→风险计量→风险临测15.随机变量X的概率分布表如下：X234P30%25%45%则随机变量X的期望值是（）。A　A.3.15　B.3.05　C.3　D.2.9516.某部门的投资组合

6、中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是（）。A.35%B.33%C.34%D.23%17.某部门有A、B、C三中资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5%B.14%C.13.5%D.12%18.一项投资的年收益率是10%，3个月还本付息，假设可重复投资，可获得的最高年收益率为（）。A

7、.10%B.10.38%C.14.6%D.15.6%19.某投资者预测投资收益率的概率分布表如下：R15%10%8%6%P10%35%45%10%则投资者的投资收益率的期望值是（）。A.10%B.9.2%C.9%D.8%20.某股票一个月后的价格增长率服务均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的价格增长率落在（）区间的概率约为68%。A.（0,6%）B.（2%,8%）C.（2%,3%）D.（2.2%,2.8%）21．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2.5倍标准差范围

8、内的概率为()。A．0．68B．0．95C．0．99D．0．9722.正态分布的图形特征是（）。A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称23.随机变量x服从正态分布N（2,4），则x的期望值和方差分别为（）。A.2,4B.2,16C.4,2D.0,224.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中最理想的是（）。A.两种资产收益率的相关系数为1B.两种资产收益率的相关系数小于1C