商业银行财务管理：美国大陆伊利诺银行

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1、美国大陆伊利诺银行一、基本概况1984年，美国大陆伊利诺银行拥有420亿美元资产，与花旗银行、大通哈曼顿银行一样，是货币中心银行，也是当时美国中西部最大、全美第八大银行，同时也是美国最大的商业贷款银行，有21000位股东，29处外国分行。该行的存款客户主要是大公司、货币市场互助基金和大额存户。伊利诺伊州是实行“单一银行制”的州（即不允许银行在本州内设立分行），正是因为法律不允许设立分行，这使得银行的个人存款仅占总负债的10%---12%，导致大陆银行是美国拥有最多资金联行的银行。大陆银行的大部分资金都是向其他银行拆借来的，或是通过控股公司发行商业票据，再转给大陆银行。该行300亿美元存款中，

2、有90％以上是没有存款保险的外国人存款，以及远超过10万美元保障上限的存款（联邦存款保险公司不对超过10万美元的存款提供保险）。二、流动性风险点商业银行流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。可以通过“贷存比”和“流动性比例”两个指标监管流动性风险：流动性风险点：（1）资金运用：1977-1981年，该行实行信贷扩张计划，确定了19.

3、82%的贷款增长速度，同等规模的银行14.67%。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为了赢得顾客，贷款利率往往又低于其他竞争对手。（这样的计划为以后贷款资产的回收问题隐藏了危机）（2）负债来源：该行由于核心存款不足，因而大量借款，同期借入资金的年增长率高达22%。游资来源几乎是同等规模银行的2倍。（与其他的大银行不同，大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源。其贷款主要由出售短期可转让大额定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。）（3）贷存比：当时，该行贷款与存款的比率高达79%，同等银行为67%，全美银行平均为56%。而我国银监会规定的商业银行的存贷比应当不高于75%

4、。（4）1982年，该银行没有按时付息的贷款额(超过期90天还未付息的贷款)占总资产的4.6％，比其他大银行的该比率高一倍以上。（5）到1983年，该银行的流动性状况进一步恶化，易变负债超过流动资产的数量约占总资产的53％。（体现流动性不足）（6）1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。（产生信用危机，严重的流动性危机）1983年的经营指标单位：%指标伊利诺斯同等规模银行权益资本增长率5.9511.53资本/总贷款6.037.62非正常资产/总资产4.62.3贷款损失/总贷款1.

5、241.21贷款/存款7967资金来源结构资金来源比例%非生息账户9.8不可转让定期存款15.5可转让定期存单8.8回购协议借款15.5商业票据1.3国外机构存款38.1其他生息债务11.0总计100%三、危机产生过程导火线---宝恩广场银行（PennSquareBank）危机前夕，大陆银行以较高的利率将借来的钱贷出去，四处放款。该行的放款对象中，有一家叫做宝恩广场银行（PennSquareBank），其专门承放油气钻探贷款。迎合了在能源价格不断上涨背景下借款企业追逐利润的需要。（大陆银行持有宝恩广场银行发行的贷款债券面值就高达10亿美元。）步入危机，随着石油价格的回落，借款企业出现了严重问

6、题。特别是从俄克拉荷马城某银行购入的与能源有关的贷款出了问题，银行必须自行消化损失。1982年，宝恩广场银行倒闭，大陆银行因此受到牵连，不再是其他银行愿意拆借的对象。另一方面，由于大陆银行追求较高的贷款利润，所以它的贷款对象往往是一些风险很大的项目。危机的爆发1984年5月，大陆银行遭到资金联行的挤兑。起因有两个：（1）一些美国投资银行家希望争取业务，于是向日本银行表示，或许可以廉价并购大陆银行；（2）政府监管部门到一些小型银行检查时，质疑它们存放到大陆银行的资金是否安全。谣言一传开，挤兑就开始了。芝加哥商品交易所从大陆银行的账户中提出了5000万美元。这个消息传出去以后（这种事情根本无法隐

7、瞒），10天之内大陆银行流失了60亿美元的资金。面临危机为了挽救大陆银行，芝加哥储备银行向大陆银行出借了36亿美元，并且强迫其他16家银行提供45亿美元的30天信用额度，借给大陆银行。这个消息是星期五宣布的，但是到了星期二，大部分钱就用光了。四、怎样解决解决方式：（联邦存款保险公司的介入）前提：伊利诺斯银行发生流动性危机后，美国银行监管当局(联邦存款保险公司、货币监理署、美联储)认为让伊利诺斯这样的大银行倒闭