附件人民币利率互换集中清算业务指南银行间市场清算所股份有限

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1、附件人民币利率互换集中清算业务指南银行间市场清算所股份有限公司2015年3月55《人民币利率互换集中清算业务指南》目录1.总则52.清算业务资格申请72.1上海清算所普通清算会员本业务参与申请72.2其他市场参与者本业务清算会员资格申请72.2.1申请本业务清算会员的基本条件72.2.2申请本业务清算会员应提交的书面材料82.3本业务综合清算会员资格申请92.3.1申请本业务综合清算会员的基本条件92.3.2申请本业务综合清算会员应提交的书面材料92.4签署清算协议102.5非清算会员申请参与本业务113.业务开展准备113.1指定或开立账户113.1.1资金结算账户113.1

2、.2保证金账户123.2交纳保证金和清算基金123.3业务培训134.会员资格及相关信息变更与调整134.1会员资格变更与调整134.1.1清算会员资格变更及信息报备134.1.2清算会员资格终止144.1.3综合清算会员资格终止144.2风险敞口限额申请和调整154.3综合会员提交客户保证金充足率申请164.4账户信息变更165.清算和结算处理175.1交易数据接收与处理175.1.1新达成交易提交集中清算185.1.2历史存量交易提交集中清算185.2提前终止处理195.3清算退出处理195.4日间申请接收处理205.4.1要素合规性检查和风控合规性检查205.4.2代理清

3、算确认215.4.3风控合规性检查与实时接单215.4.4清算状态235.4.5风险监控235.5利息计算24555.5.1固息端利息金额245.5.2浮息端利息金额245.6双向盯市损益结算金额计算255.7双向盯市损益结算利息调整计算265.8日终清算处理265.9保证金计算275.9.1最低保证金275.9.2变动保证金285.9.3日终保证金计算285.9.4日间保证金计算295.10保证金结算处理295.11资金结算处理306.资金操作处理316.1结算资金操作316.1.1存入316.1.2提取326.1.3计息326.2保证金操作336.2.1保证金的交纳336.

4、2.2保证金计息346.2.3保证金提取346.2.4客户保证金台账维护356.2.5保证券管理366.2.5.1合格保证券标准366.2.5.2保证券额度366.2.5.3保证券估值与抵押率366.2.5.4保证券集中度376.2.5.5合格保证券清单列表更新376.2.5.6保证券操作时点376.2.5.7保证券操作376.2.5.8保证券快速处理授权386.3清算基金操作386.3.1清算基金计算386.3.2清算基金交纳396.3.3清算基金释放396.3.4清算基金计息397.代理业务注意事项407.1非清算会员首次参与业务407.2非清算会员代理客户关系终止407.

5、3非清算会员代理关系变更407.4非清算会员风险敞口限额调整417.5非清算会员保证金台账维护417.6非清算会员交易数据的清算确认41557.7非清算会员的资金结算处理427.8非清算会员的保证金结算处理427.9非清算会员的清算费用427.10综合清算会员代理业务终止428.移仓处理429.直连接口4310.违约处理4310.1资金、保证金结算违约的处理4310.2上海清算所认定的其他违约情形的处理4610.3非清算会员违约的处理4611.应急业务处理4611.1应急处理范围4611.2办理流程4712.清算费用5213.附表5355人民币利率互换集中清算业务指南1.总则为

6、便于市场参与者了解和熟悉人民币利率互换集中清算（以下简称利率互换）业务，进一步明确利率互换业务操作流程，确保利率互换业务顺利开展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据《人民币利率互换集中清算业务规则》（以下简称《业务规则》），制定本业务指南。本指南适用于所有市场参与者参与上海清算所利率互换业务，包括上海清算所利率互换清算会员（以下简称清算会员）直接参与、以及非上海清算所利率互换清算会员的市场参与者（以下简称非清算会员或客户）通过利率互换综合清算会员（以下简称综合清算会员）代理参与。目前，上海清算所接受的利率互换交易要素规定如下：表一：利率互换集中清算的交易要素

7、规定基本要素固定利率支付方清算参与者（清算会员或非清算会员，下同）浮动利率支付方清算参与者成交日不限名义本金（万元）最小交易量10万，最小变动单位10万元。起息日不限首期起息日等于起息日。到期日不限交易剩余期限期限范围：5天（含）至5年（含）（Shibor_O/N最长剩余期限为3年（含）），且为支付周期的整数倍。55支付日营业日准则经调整的下一营业日。即：若支付日非营业日，则顺延至下一营业日，但如果下一营业日跨至下个月，则提前至上一营业日。计息天数调整实际天数调整。即：若支付日发生调整，计息