基于因子分析的中信银行竞争力评价研究

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1、基于因子分析的中信银行竞争力评价研究摘要2007年，中国金融业步入了一个重要的转折和发展期。随着经济金融市场化的不断深入，银行业全面开放、银行改制上市完成，中小股份制银行走到了一个新的发展关口。作为一家中小股份制银行，中信银行不仅面对其他中小银行的同业竞争，还要面临五大商业银行和外资银行的挤压。因此，客观评价自己和同业银行之间的优劣，对于中信银行制定竞争策略，提高竞争实力具有重要意义。本文试图借助因子分析方法，客观分析评价中信银行的竞争力情况，并利用主成分分析方法找出影响中信银行竞争力的主要因素。同时通过与同业银行的比较，认识自身的优

2、劣，找出提升中信银行综合竞争力的途径。分析结果表明：中信银行在成本控制方面颇具优势，加上与欧洲领先的西班牙对外银行(BBvA)建立了优势互补的战略合作关系，扩充了一级资本规模，具备了一定的发展优势。但在信用风险管理、资产经营管理效率、盈利及创新方面与领先银行还有一些距离，应从这几方面采取措施，改进经营管理，以尽快提升自身的竞争能力。最后，本文根据实证研究的结果，结合中信银行的实际情况，在借鉴国外银行成功经验的基础上，有针对性地提出了一系列措施与策略。关键词：商业银行；竞争力；因子分析1绪论1．1问题的提出中信银行成立于1987年，原名

3、中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年11月，中信银行成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行(BBvA)建立了优势互补的战略合作关系。2006年12月，中信银行引入中信国际金融控股有限公司作为股东与中国中信集团公司共同发起，成立中信银行股份有限公司。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。中信银行，经过二十的

4、发展，己成为国内资本实力最雄厚并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行之一。2007年，中国金融业步入了一个重要的转折和发展期。经济金融市场化的不断深入，银行业全面开放、银行改制上市完成，使中小股份制银行走到了一个新的发展关口。中小股份制商业银行将面临来自五大商业银行和外资银行的双重“挤压”。国有银行传统的竞争优势在网点、规模和长期积累广泛客户的基础上，形成了明显的规模经济优势，加上通过股改上市、流程再造、业务转型、引进战略投资者等措施，核心竞争力得到全面提升。外资银行将凭借其雄厚的国际化运作网络、高超的风险管理和创新能力，灵活的服

5、务策略和高效的激励机制同中资银行展开优质客户、优质业务和优秀人才的竞争。加上网点布局的加快和对中资金融机构的大规模战略性投入，将使其逐步缩小在本土客户资源、网点等硬实力上对中小股份制商业银行的劣势。面对外部环境的巨大变化和股东约束的日益强化，中小股份制商业银行长期引为自豪的机制灵活、创新能力强等传统优势将明显弱化。中小股份制银行将面临来自改善盈利能力、创新、风险管理、信息技术等方面的巨大压力。作为一家中小股份制银行，中信银行不仅要面对其他中小银行的同业竞争，还要面对五大商业银行和外资银行的挤压。因此，客观评价自己和同业银行之间的优劣，

6、对于中信银行制定竞争策略，提高竞争实力具有重要意义。1．2国内外研究概况1．2．I美国CAMELS评价体系美国银行评级制度主要包括政府监管机构推行的评级制度和民间评级机构的评级体系两个方面。CAMEL制度是美国三大监管机构(美联储、货币总监署和联邦存款保险公司)推广使用的，是世界上第一个引入银行现场检查的评估制度，目的是在维护自由竟争的前提下，通过对银行六大指标的评价，有效地帮助监管当局找出有问题的银行，以便及时采取预防措施，最大限度地减少银行的风险，维护金融体系的稳定和安全，并以金融的稳定保证经济目标的实现。CAMELS体系是建立在

7、检查人根据银行的监管标准对银行机构做出评估的基础之上的，它规范、统一了美国银行评级体系。每个受到现场检查的银行机构都是根据与其经营和业绩相关的六个核心要素得到评价的。这些要素包括资本充足率(CapitalAdequacy)，资产质量(AssetQuality)，管理能力(Management)、盈利能力(Earnings)、资产流动性(Liquidly)、市场风险敏感性(Sensitivitytomarketrisk)等。由于监管当局掌握了更多、更全的数据和信息，所以它以客观评价为主，主观评价为辅。1．2．2穆迪和标准普尔对商业银行的

8、评级除了CAMELS评价体系，美国还有两个最著名的民间评级机构：穆迪和标准普尔。两家机构的评级方法基本相同，没有太大差别。我们主要介绍穆迪的国际信用评级方法。穆迪对银行信用风险的评估都是以下面7个相互关联的因素作为分析的