中国期货市场跨商品套利交易分析

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1、中国期货市场跨商品套利交易分析西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我国商品期货及其套利模型的实证分析学生姓名：所在学院：课程：2013年01月摘要23中国期货市场跨商品套利交易分析西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我国商品期货及其套利模型的实证分析学生姓名：所在学院：课程：2013年01月摘要23中国期货市场跨商品套利交易分析西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我国商品期货及其套利模型的实证

2、分析学生姓名：所在学院：课程：2013年01月摘要23中国期货市场跨商品套利交易分析西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我国商品期货及其套利模型的实证分析学生姓名：所在学院：课程：2013年01月摘要23我国的期货市场经过10余年的快速发展，从无到有，已经逐渐规范化，品种逐步实现多样化。在此背景下，期货市场的套利交易也逐渐开始兴起，本文试图以期货市场的跨商品套利交易为对象，以市场有效性理论，均值回归理论等为基础建立一套量化的跨商品套利模型，用于实际指导跨商品套利交易活动。本文以大豆和豆粕的价差的历史数据，进行了相关

3、性检验，单位根检验，游程检验，以确定是否符合套利模型的要求条件，并且以历史数据为模拟，对套利模型的可行性，操作性和盈利性进行了检验。最后对于该模型的不足之处进行了分析，阐述了套利交易可能面临的风险以及风险的应对策略。目录SOUTHWESTERNUNIVERSITYOFFINANCEANDECONOMICS...................1一、我国商品期货简介..............................................................................51.我国商品期货品种简介.................

4、............................................................52.23我国商品期货套利类型.............................................................................62.1跨市套利.................................................................................................62.2期现套利..........................

5、.......................................................................72.3跨期套利.................................................................................................82.4跨品种套利.............................................................................................8二、跨商品套利理论及模型

6、构建思路........................................................91.跨商品套利的定义........................................................................................92.跨商品套利的分类...................................................................................112.1相关商品套利...........................

7、............................................................122.2产业链跨商品套利...............................................................................23123.模型构建理论基础...................................................................................133.1