银行收入结构与其收益——风险关系——基于我国银行的实证研究

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1、银行收入结构与其收益——风险关系——基于我国银行的实证研究华中科技大学硕士学位论文银行收入结构与其收益--风险关系--基于我国银行的实证研究姓名：谭弦申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：吴可2010-05-17华中科技大学硕士学位论文摘要全球金融环境日益复杂多变，银行业的竞争也越来越激烈。我国银行面临着存贷利差变窄的现实状况，各种非银行金融产品的替代效应，目标客户要求的多元化，外国银行的竞争以及发达金融市场的示范作用，我国整体经济发展对银行发展提出的迫切要求，我国从20世纪90年代开始了业务多元化之旅，收入结构也日趋复杂。

2、无论是被动适应还是主动追求，我们都可以预测收入多元化将是我国银行的发展方向。但是这近20年来我国银行业的收入结构的发展情况，以及其对银行收益状况，风险水平的影响都值得进行一个总结，并将我国银行收入结构和银行表现之间的关系进行考察，这对我国银行未来的发展有显著的指导意义。本文引入衡量银行收入多样化程度的指标DIV和非利息收入占比指标UN，试图发现这两个指标与银行收益状况和风险水平之间的关系。本文的样本包括中国金融统计年鉴中有记载的17家银行和我国已上市的11家上市银行，数据来源于中国金融统计年鉴1991-2009以及CCER金融

3、研究数据库，通过这些数据对所需要分析的指标进行量化，构成非平衡面板数据，运用多元回归模型进行实证研究，最后得出的结论认为在我国现在的金融市场环境下大力发展多元化收入结构并不合适，还应以提升存贷业务效率为当务之急。本文就现阶段我国银行在收入结构上的改进之处提出了一些政策意见，并对在银行收入结构这个领域可以进行的深层次研究进行了展望。关键词：银行收入多样化非利息收入中间业务非平衡面板数据实证研究I华中科技大学硕士学位论文AbstractIncreasinglycomplexglobalfinancialenvironmentand

4、increasinglyfiercecompetitioninthebankingindustry,Chinabanksfacetherealitythatdepositandloanspreadsnarrowed,variousnon-bankfinancialproductsSubstitutionEffect,targetedcustomers’diversifiedneed,foreignbanks’competitionandthemodeleffectofthedevelopedfinancialmarkets.O

5、urcountrybeganthejourneyofbusinessdiversificationfrom1990andtheincomestructureisalsobecomingincreasinglycomplex.Eitherpassiveadaptationoractivepursuit,wecanpredictrevenuediversificationwillbethedevelopmentdirectionofChina'sbanks.Inthepast20years,thesituationofi

6、ncomestructuredevelopmentandtherelationshipbetweentheincomestructureandthebankearnings-risklevelareworthconductingasummary.AndthissurveycangivesomesignificantguidancetothefurtherdevelopmentoftheincomestructureofChina’sbanks.ThisarticleintroducestheindexDIVtomeasuret

7、hedegreeofbankincomediversificationandindexUNtomeasurethenon-interestincome’sproportion,tryingtofindtherelationshipbetweenthetwoindicatorsandthebankearning-risklevel.Thisarticlecoversasampleof17banks,and11listedbanks.ThedataisfromChinaFinancialStatisticsYearbook1991

8、-2009,andCCERFinancialResearchDatabase.Thesedataconstitutestheunbalancedpaneldata.Usingmultipleregressionmodel,wedrawntheconclusionthatino