2013年银行从业资格考试の风险管理试题(10)

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1、2013年银行从业资格考试の风险管理试题（10）1有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小2《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（B）。A、统计模型B、VAR法C、历史违约经验D、外部评级映射3根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（D）。A、次级类贷款B、损失类贷款C、

2、关注类贷款D、可疑类贷款4亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（B）。A、风险计量B、压力测试C、风险监控D、风险分析5违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（D）所有借款人的违约概率。A、某一地区B、某一行业C、某一组合D、某一信用等级6（B）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。A、不良率B、违约概率C、违约频率D、不良债项余额在所有债项余额的占比7反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（B）。A、不良贷款率B、不良贷款拨

3、备覆盖率C、预期损失率D、贷款准备充足率8假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（C）。A、5%B、10%C、15%D、20%9对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（B）万人民币。A、5B、10C、20D、10010影响商业银行违约损失率的因

4、素有很多，清偿优先性属于（B）。A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素11如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（A）万人民币。A、35B、65C、75D、10012从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（A）。A、相对于无风险利率的差额B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差C、相对于无风险利率的比率D、两种信用资产相对于无风险利率的比值13从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（A）三

5、个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法14以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（A）。A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置15（B）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风

6、险监控D、信用风险报告16资产组合的信用风险通常应（B）单个资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、无关17将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（A）。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据18商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（A）。A、所预计的下一年度的银行资本B、所预计的未来三年的银行资本C、本年度的银行资本D、过去三年间的银行资本19参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，

7、宜采用（A）。A、信用局评分B、申请评分C、行为评分D、CreditMonitor评分20按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（B）。A、完全等同于内部评级法B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D、是实施内部评级法的惟一必备条件21"“5C""方法属于（B）评级方法。"A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法22在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（D）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的

8、借新还旧23在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（A）。A、获得盈利B、承受一定损失C、不受影响D、以上