2013年银行从业资格考试习题の《风险管理》(8)

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1、2013年银行从业资格考试习题の《风险管理》（8）1衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（C）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。2交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（C）。A、金融头寸B、金融工具C、金融工具和商品头寸D、商品头寸3巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（B）A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从

2、业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险4核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（C）A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制5失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（B）A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种

3、缺陷D、有组织的劳工运动6专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（D）。A、债务人资本实力B、贷款抵押品C、经济或行业周期形势D、信贷专家的主观性7由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（B）。A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让D、贷款审批8CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（B）。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论9在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（D）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧10CreditM

4、etrics的核心思想是（A）。A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关11有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（D）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失12有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（D）。A、该指标衡量了商业银行风险

5、变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失13在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（A）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力D、以上均不对14在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（D）。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款D、借款人是否有

6、足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息15在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（B）。A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任D、保证人的财务实力16在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（A）。A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本D、过去三年间的银行资本17（C）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风

7、险控制18在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（B）。A、速动比率B、存货周转率C、资产负债率D、权益比率19与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（A）。A、区域风险B、行业风险C、管理层风险D、产品风险20商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（BCE）。A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信C、主办银行牵头，建立集团客户小组D、尽量少用抵押，争取多