天弘余额宝货币市场基金

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1、天弘余额宝货币市场基金2016年第4季度报告天弘余额宝货币市场基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月20日第1页共12页天弘余额宝货币市场基金2016年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表

2、现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。§2基金产品概况基金简称天弘余额宝货币基金主代码000198基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月29日报告期末基金份额总额808,293,523,026.09份在

3、保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争投资目标实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析投资策略和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风风险收益特征险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司第2页共12页天弘余额宝货币市场基金

4、2016年第4季度报告基金托管人中信银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年10月1日-2016年12月31日）1.本期已实现收益4,992,389,592.232.本期利润4,992,389,592.233.期末基金资产净值808,293,523,026.09注：1、本基金无持有人认购或基金交易的各项费用。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允

5、价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金合同自2013年5月29日起生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①-③②-④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.6403%0.0007%0.3456%0.0000%0.2947%0.0007%注：本基金的收益分配是按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动

6、及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第3页共12页天弘余额宝货币市场基金2016年第4季度报告14%12%10%8%6%4%2%0%2013-05-292013-12-022014-06-072014-12-122015-06-172015-12-222016-06-262016-12-31天弘余额宝货币业绩比较基准注：1、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效。2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证

7、券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限男，经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司本基金固定收益部高级经理。王登峰基金经2013年5月-7年2012年5月加盟本公司，理。历任本公司固定收益研究员等。注：1、上述任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况第4页共12页天弘余

8、额宝货币市场基金2016年第4季度报告公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息