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《货币政策 财政政策 dsge var模型 符号约束识别》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、货币政策论文：中国经济波动与政策冲击【中文摘要】本文首先建立了一个新凯恩斯框架下的动态随机一般均衡(DSGE)模型。利用中国宏观经济数据,对模型参数进行了校准,得到了货币政策冲击、政府支出冲击以及税率冲击下,产出、就业和通货膨胀率的理论脉冲响应,从而从理论上研究了中国货币及财政政策(包括政府支出和税率政策)的效果。研究结果表明,正向的货币供给冲击和政府支出冲击对经济有扩张效应,即产出、就业和通货膨胀率呈现不同程度的上涨；而正向的税率冲击对经济有紧缩效应,即产出、就业和通货膨胀率呈现下降趋势。接下来在之前理论脉冲结果的基础上,根据DSGE模型与VAR模型之间的
2、映射关系,同样又利用我国的宏观经济季度数据(只选择了可观测的变量),本文运用符号约束识别方法识别构建了SVAR模型,利用理论脉冲响应中产出、就业和通货膨胀率的正负响应,分别识别了货币政策冲击和财政政策冲击。用贝叶斯方法进行估计后,得到政策冲击下产出、就业和通货膨胀率的脉冲响应,从而从实证角度对我国的货币及财政政策效果进行研究。最后将以上理论结果与实证结果进行比较,分别从脉冲响应的正负方向、维持的时间长度、响应达到的最大程度,以及响应曲线形状几个方面进行比较,结果得出,实证脉冲响应图与理论...【英文摘要】ThispaperfirstdevelopsaNew-
3、Keynsianstochasticdynamicgeneralequilibrium(DSGE)modelwithstickypricesandwages.Basedonthecalibrationofparametersandthesolutionofmodel,thepaperstimulatestheimpulseresponsesofinflation,outputandemploymenttoapositivemonetarypolicyshock,governmentspendingshockandtaxrateshock,whichinten
4、dstoinvestigatetheeffectofmonetaryandfisicalpolicy.Itshowsoutthatapositivemonetarypolicyshockandgovernmentspendinghaveexpansion...【关键词】货币政策财政政策DSGEVAR模型符号约束识别【英文关键词】MonetaryPolicyFisicalPolicyDSGEModelVARModelSignRestrictiveIdentification【索购全文】联系Q1：138113721Q2：139938848【目录】中国经济波动与政
5、策冲击摘要4-5Abstract5第1章引言9-151.1选题背景及意义91.2国内外研究综述9-131.2.1国内外理论研究综述9-121.2.2国内外实证研究综述12-131.3论文研究方法13-141.4结构安排14-15第2章DSGE理论模型设定15-242.1家庭部门15-192.1.1消费与储蓄行为17-182.1.2劳动供给决定以及工资设定方程18-192.1.3资本价格和投资行为192.2企业部门19-222.2.1最终产品生产企业19-202.2.2中间产品生产企业20-222.3政府部门22-232.4市场均衡23-24第3章DSGE模型
6、的求解24-363.1稳态24-253.2对数线性化25-293.2.1家庭部门25-273.2.2企业部门273.2.3政府部门27-283.2.4市场均衡28-293.3参数校准29-323.3.1数据来源29-303.3.2参数校准30-323.4模型求解32-36第4章SVAR模型的构建及冲击识别36-494.1结构向量自回归(SVAR)模型说明36-394.2SVAR模型结构冲击的识别394.3符号约束识别39-444.3.1构造SVAR模型40-414.3.2估计VAR(1)模型41-424.3.3符号约束与惩罚函数42-444.4变量的选择44
7、-454.5货币及财政政策冲击的识别约束45-464.6基于SVAR模型的脉冲响应分析46-49第5章对比分析及结论49-525.1理论与实证结果的对比分析49-505.2结论50-515.3进一步研究展望51-52附录A52-59A.1消费及储蓄投资行为52A.2劳动供给决定及供给设定方程52-56A.3企业行为56-57A.4其他57-59附录B59-63附录C63-69C.1MATLAB程序解释63C.2MATLAB程序修改63-67C.3运行结果67-69附录D69-79D.1Gauss程序介绍69-73D.2Gauss程序修改73-79参考文献79
8、-82后记82
