建设有效的全面风险管理体系

《建设有效的全面风险管理体系》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建设有效的全面风险管理体系二○○九年五月二十六日第一部分充分认识风险管理的重要性第二部分建设有效的全面风险管理体系第三部分防控业务经营中的重大风险目录1第一部分充分认识风险管理的重要性一、正确认识风险与风险管理二、国际金融危机给我们的深刻启示三、认真总结农业银行发展中的经验教训四、金融监管、股改上市对风险管理提出更高要求一、正确认识风险与风险管理风险即不确定性，狭义的风险专指可能带来损失的不确定性。风险是客观、普遍存在的，但可以进行规避和降低。风险的发生是不确定的，但可以进行识别和计量。银行是经营金融风险的特殊企业，属于高风险行业。

2、农业银行四大特点：人员最多、网点最多、层级最多、客户最广------风险管理难度最大风险与收益一般正相关，高收益高风险，低风险低收益。贷款损失年份极端风险风险区域预期损失左图中的红色虚线是根据多年历史数据计算出来的贷款损失平均值，代表预期损失，超出来的部分就是贷款风险。3银行风险银行业务隐含着以下一种或多种风险：信用风险：客户或交易对手违约市场风险：利率、汇率等价格波动操作风险：流程、系统、人员问题及外部事件流动性风险：偿债流动性与市场流动性战略风险声誉风险……风险种类的划分不是绝对的，各类风险相互交织、相互转化。4银行风险管理就是根

3、据银行的发展战略、风险偏好和资本实力设定风险管理目标，全面识别、准确计量、严密控制、及时消化风险，将风险控制在设定的范围内，确保银行健康发展和股东价值最大化。识别：找出风险在哪里，比如哪些客户可能违约，哪些岗位存有风险隐患……计量：通过一定方法对风险进行汇总、计算，做到心中有数控制：采取各种措施控制、缓释风险，使之处于可承受范围内消化：做好财务安排。对预期风险，计提拨备；对非预期风险，留足资本；对灾难性事件，采取保险等措施5银行风险管理风险管理水平是银行核心竞争力的体现经营管理模式在变、客户行为在变、业务处理手段在变、产品在变，银行在

4、变化中的生存发展能力取决于风险管理能力。风险管理的真谛是帮助银行把握发展的“度”合理的增长速度合适的风险水平要在风险、收益、成本之间寻求均衡，这是一种高超的“艺术”。6近十几年来，金融危机频繁发生：1992年欧洲汇率危机1994年美国债券危机和墨西哥金融危机1997年亚洲金融危机1998年俄罗斯金融危机和长期资本公司（LTCM）倒闭1999年巴西金融危机2000年美国IT业泡沫事件2002年美国安然公司和世通公司倒闭事件2007年以来的美国次贷危机二、国际金融危机给我们的深刻启示72007年以来的这场金融危机源起美国房地产抵押市场，之

5、后蔓延到全球金融市场，再传导至实体经济，最终演变成为自1929年大萧条以来最严重的一场全球经济危机。根据国际货币基金组织最新发表的报告，全球金融机构的各种损失将达到4.1万亿美元。名次机构损失额名次机构损失额1美联银行9656美林5592花旗银行6727瑞银4863AIG6098华盛顿共同基金4564房地美（FreddieMac）5849汇丰银行3315房利美（FannieMae）56010美国银行274数据来源：Bloomberg次贷危机金融机构损失前十名（截止到2008年底）单位：亿美元美国次贷危机影响8背景：美国及美元的衰落、国

6、际货币体系紊乱、国际资本流动失衡、金融监管失调诱因：房价下跌、利率上调后果：房贷违约率上升、债券价格暴跌、衍生泡沫破裂、流动性紧缩、市场信心崩溃、金融机构亏损倒闭根源：过度消费，透支了潜力；过度降息，放松了银根；过度创新，放松了监管；过度评级，放松了标准；过度扩张，忽视了风险。美国次贷危机成因9不要给没有还款能力的人贷款，在资金宽松、创新过度的大气候下尤其需要警惕。激励不能过度，要有长远的激励约束办法。公司治理的外在形式不是风险管理的灵丹妙药，要有适当的外部监管和有效的内控机制。产品创新应侧重于创新服务，而不是转移风险。……次贷危机思

7、考10（一）风险长期高位运行，风险管理基础薄弱过去经营管理中存在三大难题不良贷款居高不下违规经营屡禁不止业务创新“多灾多难”风险管理体系不健全风险抵补能力较弱三、认真总结农业银行发展中的经验教训11（二）问题产生的根源农业银行以往经营管理中的问题有大环境的影响，有自身客户基础薄弱、机构庞大、管理链条长等客观原因，但根源在体制机制。表现为“五失”12体制失效公司治理缺失，决策、执行、监督混为一体，缺乏内控机制。承担较多的政策性业务，商业化运作时间较短。机制失灵经营主体责任不明确：出问题很难找到责任人。绩效考核机制不合理：追求规模、速度、

8、利润，忽视效益、质量、风险；重视短期利益和局部利益，忽视长远利益和全局利益。激励约束机制不合理：责权利不对称，有成绩利益大，出问题责任小，不利于引导员工树立风险意识。领导失察识人、用人、管人失察和失职，这是一个根本问题。