国际国内构建金融风险预警体系的实践与探索

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1、国际国内构建金融风险预警体系的实践与探索　　金融风险预警体系的建立是保证一个国家金融安全和经济发展的重要手段，下面是小编搜集整理的一篇探究金融风险预警体系构建的论文范文，欢迎阅读参考。　　前言　　金融风险预警体系是保证一个国家金融安全和经济发展的重要手段，国家经济发展是否健康、金融活动是否有序，很大程度上反映了金融风险预警体系是否完备。因此，探索并进一步完善我国金融风险预警体系，对我国经济健康有序发展及金融风险预警有着重要的理论和现实意义。　　一、国际构建金融风险预警体系的实践与探索　　构建金融风险预警体系，比较有代表性的有美国、英国、德国和日本，

2、这几个国家的金融风险预警体系发展得比较成熟，成为许多国家借鉴的主要对象。　　(一)美国的金融风险预警体系　　美国是最早建立金融风险预警体系的国家，早在1864年的《美国银行法》中就有提及。1979年由联邦金融机构监管委员会协商建立的CAMEL评级制度是目前国际上最常用的分析单个金融机构稳定性的工具，它给出了影响金融机构体系稳定性的五个指标：资本充足率(CapitalAdequacy)、资产质量(AssetQuality)、管理的稳健(Management)、收益状况(Earnings)和流动性状况(Liquidity)。1997年，修改完善形成了新

3、CAMELS(骆驼)制度，重新调整了一些评价项目，突出了管理的稳健这一因素的决定性作用，新增了市场风险敏感性指标S(SensitivitytoMarket)，能有效地协助监管当局发现金融机构出现失常的苗头。这一预警体系比较完备，成为许多西方国家借鉴的主要对象。此外，美国除了骆驼评级制度以外，还有5家联邦监管机构分别建立的分支预警系统，分别是联邦存款保险公司(FDIC)的EMS制度、联邦住宅贷款银行理事会(FHLBB)的预警系统、国民信用合作社管理局(NCUA)的预警系统、联邦理事会(FRB)的预警系统和美国货币监理署(OCC)的预警系统。这5个预警

4、系统自成体系又相互联系，进一步补充了骆驼评级制度，使美国的金融预警体系更加完备。　　(二)英国的金融风险预警体系　　英国的金融风险预警体系在早期有着很大的随意性，发现问题时基本上是通过道义劝说与君子协定的方式来纠正和解决的。直到1984年发生了一次引起国际轰动的约翰逊马修银行倒闭事件，极大冲击了其金融风险预警体系，引起了管理当局对现有体系的思考。接着1995年巴林银行因其新加坡子公司在经营期货交易中巨额亏损而垮台，这一事件严重暴露了英国金融风险预警体制存在的问题。从此，英国金融风险预警主体英格兰银行开始重视对银行业风险的全面业务监管和预警。英格兰银

5、行以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性的测定作为其预警指标。该预警指标侧重于对资本充足性的考量，主要监视风险资产比率和杠杆比率。同时，采取类比法将某个金融机构的业绩表现与资本、规模及性质相类似的金融机构进行比较、分析判断。基于对这三个指标的具体考核和测定，为金融机构潜在的金融风险提供警示信息。　　(三)德国的金融风险预警体系　　德国是1976年正式建立金融风险预警体系，由专设的联邦银监局进行金融风险预警与监督管理工作，德国的中央银行(德国联邦银行)与其密切配合。其金融风险预警指标主要涉及：1.在资本充足方面，规定贷款和资本参与总计不得超过自有资本

6、加储备的18倍;2.在资产流动性管制方面，规定一是银行指定的长期资产运用不得超过长期资金来源的总数，二是银行对其他非流动性资产应有适当的资本持有，这些资金与银行负债中不同类别的各部分相对应;3.为分散银行的贷款风险，德国实行单一贷款制，即任何银行对单一客户的贷款额度超过该行自有资本的15%时，必须向有关监督当局报告;4.在外汇及贵金属交易管制方面，规定任何一家银行的外汇与贵金属交易总额不得超过该银行自有资本的30%，此外，为尽量降低风险，对于符合标准的外汇交易，进一步规定了数量限制，即所有一个月至半年到期的净外汇成交量不得超过银行资本的40%。　　

7、(四)日本的金融风险预警体系　　日本对各类金融机构的监管主要由大藏省银行局和日本银行共同负责，证券局、国际金融局密切协助。金融预警分为事前预警和事后纠偏。其风险预警制度的主要预警指标有流动资产比率、存放比率、营业费用与营业收入比率、固定资产比率(包括标准比率、目标比率和边际固定资产比率)、发放股息比率、净值比率及法定准备额。在对资本金的充足性、盈利水平和各种风险的控制能力分别进行评级后按50%、10%、40%的权数加总，得出评级结果。不符合财务与业务比率的金融机构，即为有问题的金融机构，大藏省银行局和日本银行将采取必要措施，敦促其化解金融风险，防止

8、其进一步恶化。　　综合分析美、英、德、日四国金融风险预警体系，可以发现一个共同点：即每个国家都有明确的金融风险预警主体，如