基于演化博弈的我国巨灾保险行业发展政策研究

《基于演化博弈的我国巨灾保险行业发展政策研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基于演化博弈的我国巨灾保险行业发展政策研究【摘要】本文引入演化博弈模型，分析了政府干预前后我国巨灾保险活动中群众和商业保险公司的策略选择问题。研究结论表明，群众与商业保险公司无法通过自身演化达到（巨灾投保，积极型）的稳定演化策略。因此需要政府出面对群众和商业保险公司进行财政资金干预；政府直接、过度的财政资金支持会造成巨灾保险行业发展的不可持续性，政府应转变职能，建立巨灾保险行业发展的长效机制。【关键词】巨灾保险政府干预演化博弈保险公司一、引言近年来，我国特大地震、特大风暴潮等巨灾发生的频率越来越高，巨灾造成的损失也越来越引发人们的担忧，巨灾风险防范机制亟待建立，而其中巨灾保险作为

2、分担风险的一种机制正走进人们的视线，巨灾保险相关课题研究也正受到保险理论界和实务界的广泛关注。现有研究主要集中在巨灾保险产品定价、巨灾风险可保性以及巨灾保险制度模式等方面，理论和实践应用方面都取得了一定的研究成果，但研究学者却较少关注巨灾保险参与者策略选择和巨灾保险行业发展的思路问题，仅有田玲等（2010）和陈军飞等（2012）曾用博弈论工具对巨灾保险供给主体进行初步研究，而基于演化博弈理论提出我国巨灾保险行业的发展思路的文献却不多见。由于经典博弈论本身存在一定缺陷，其对博弈主体的理性要求过于苛刻，而演化博弈分析工具却放松了这一假设，允许博弈双方在动态博弈过程中不断学习。因此这一

3、分析工具可在一定程度上完善经典博弈论的不足，更符合现实情况。本文将演化博弈分析工具引入我国巨灾保险经济活动，详细讨论了政府干预前后我国巨灾保险活动中群众和商业保险公司的策略选择问题，并据以提出我国巨灾保险行业的发展思路。二、无政府干预的巨灾保险演化博弈模型（一）无政府干预的演化博弈模型在无政府干预的巨灾保险博弈中，我们考虑博弈参与者仅为群众和商业保险公司，其中群众的策略选择分为巨灾投保和巨灾不投保，而当群众选择相应的策略后，商业保险公司做出相应的策略，并转化成决策行动，本文将商业保险公司采取的策略分为积极型和消极型两类。假设群众进行巨灾投保，商业保险公司可以选择积极地对群众进行巨

4、灾理赔；或者消极地不进行巨灾理赔，因为巨灾发生可能导致保险公司入不敷出甚至破产，保费收入并不能弥补巨额的巨灾理赔金额；假设群众没有进行巨灾投保，商业保险公司可以通过花费一定成本进行积极宣传，如果成功推销公司的巨灾保险产品，使群众购买巨灾保险的意愿渐渐强烈，则能够获得一定的期望收益，但推销不成功也要付出相应的宣传成本；商业保险公司也可以毫无作为，消极对待。假定P1、P2分别表示群众与商业保险公司的原有收益，C1是群众进行巨灾投保的承担的保费成本；C2为商业保险公司选择积极地对群众进行巨灾理赔时承担的理赔金额成本；E为当群众没有进行巨灾投保时，商业保险公司通过积极宣传推销公司巨灾保险

5、产品，推销成功或者推销失败时的期望收益，若推销成功概率较高，则群众购买巨灾保险的意愿越强烈，相应的期望收益也越高，反之亦然；C3为商业保险公司通过积极宣传推销公司巨灾保险产品的宣传成本，无论最后推销是否成功，这一部分宣传成本总要承担。如表1所示，就商业保险公司而言，当群众选择“巨灾投保”策略，商业保险公司选择“积极型”策略时的收益为P2+C1-C2，商业保险公司选择“消极型”策略时的收益为P2+C1，当群众采取“巨灾不投保”策略，商业保险公司选择“积极型”策略时的收益为P2-C3+E，商业保险公司选择“消极型”策略时的收益为P2；就群众而言，当商业保险公司采取“积极型”策略，群众

6、选择“巨灾投保”策略时的收益为P2-C1+C2，群众选择“巨灾不投保”策略时的收益为P1-E，当商业保险公司采取“消极型”策略，群众选择“巨灾投保”策略时的收益为P1-C1，群众选择“巨灾不投保”策略时的收益为P1。群众与商业保险公司的博弈矩阵如表1所示。（二）讨论分析假定群众采取“巨灾投保”策略的比例为p，商业保险公司采取“积极型”策略的比例为q，则群众采取“巨灾投保”策略的期望收益E11=q（P1-C1+C2）+（1-q）（P1-C1），群众采取“巨灾不投保”策略的期望收益E12=q（P1-E）+（1-q）P1，于是群众的平均收益E1=pE11+（1-q）E12；就商业保险公

7、司而言，其采取“积极型”策略的期望收益E21=p（P2+C1-C2）+（1-p）（P2-C3+E），商业保险公司采取“消极型”策略的期望收益E22=p（P1+C1）+（1-p）P2，商业保险公司的平均收益E2=qE21+（1-q）E22。群众采取“巨灾投保”策略的复制动态方程为：F（p，q）==p（E11-E1）=p（1-p）（-C1+qC2+qE）商业保险公司采取“积极型”策略的复制动态方程为：G（p，q）==q（E21-E2）=q（1-q）［p（C3-C2-E）+（E-C3）