基于博弈分析的我国巨灾保险模式研究

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1、湖南大学硕士学位论文基于博弈分析的我国巨灾保险模式研究姓名：李晓杰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：张虹20071031摘要巨灾风险是指突发的、无法预料的给人类造成巨大经济损失和人员伤亡的风险。通常包括洪水、地震、台风等破坏力强大的自然灾害和恐怖主义等人为的灾害。据瑞士再的统计数据显示，仅2005年世界巨灾损失中就有800亿美元的保险损失，创下了历史新高。而在中国，地震、台风以及洪水等重大灾害可能导致的财产损失远超过1000亿元人民币。因此不管从世界范围来看，还是单从我国灾害损失情况而言，巨灾风险已经成为全

2、球各个国家所关注的焦点。面对日益猖獗的巨灾风险，很多国家都己建立起了相应的国家巨灾分散及补偿机制，并日渐成熟。与之相比，现阶段我国的灾害损失补偿机制主要依靠政府的财政补偿及受灾群众的自我消化，而专门经营风险业务的商业保险公司却未起到应有的作用。因此一个合理、科学、有效的巨灾风险管理机制在我国仍处于缺失状态。在此背景下，如何在兼顾受灾群众、商业保险公司及政府这三方利益的前提下建立国家巨灾风险分担及补偿机制成为我国亟待解决的问题，这也正是本文的研究重点。本文的研究采用理论分析与实证分析相结合的方式；尝试运用博弈论来对

3、我国的巨灾风险管理机制进行分析，并从美国与台湾模式中吸取经验，结合中国实际情况，建立整体性的国家强制巨灾保险模式。文章分为四部分：第一部分，在对我国巨灾风险概况描述的基础上，运用博弈理论对我国现阶段巨灾风险管理机制进行分析，从受灾群众、商业保险公司及政府三方的行为决策出发，得出了现阶段巨灾风险管理困境，并对形成这一困境的具体原因进行分析，从而说明我国建立有效的巨灾分散补偿机制的必要性。第二部分，利用博弈理论分别对美国洪水保险计划、我国台湾住宅地震保险计划进行分析，得出强制性是国家巨灾保险计划顺利进行的保证以及共保

4、模式可以将市场机制与政府行为相结合，实现三方共赢局面。并通过总结两种模式的共同之处为建立我国巨灾机制提供思路。第三部分，在对我国巨灾风险特点分析及两地区较成熟巨灾保险管理模式的借鉴基础之上，提出建立强制性整体巨灾保险模式的建议。第四部分结论，提出了文章的创新点及不足。关键词：巨灾风险：博弈论：政府补偿机制：共保组织ⅡAbstractThecatastrophe·riskisasuddenandunpredicteddisasterthatcancausehugeeconomiclossesandcasualtie

5、s，whichincludesnaturaldisasterssuchashurricane，earthquake,typhoonetc．andmanmadehazardsuchasterrorismand∞on．In2005．theinsurancelosswas80billiondollarsincatastrophelossesoftheworld．whichcreatedanewrecordinhistory,accordingtothestatisticsofSwissre．WhileinChina，t

6、helossesonpropertythatdamagedbycatastrophe-riskssuchasearthquake，typhoonandfloodmaybefarmorethan100billionyuan．Therefore，thecatastropheriskhasalreadybecomethefocusofthewodd，notonlydependingonthewholeworld’slosses，butthecatastrophelossesinChina．Inthefaceofthew

7、ildcatastropherisk,alotofcountrieshavesetupnationalcatastrophedistributionandcompensationmechanisms，andgraduallycometomaturityComparedwithit，atthepresentstageinChinathecompensationmechanismforthecatastrophe—lossmainlydependsonthegovernment。Sfinancialcompensat

8、ionandself-digestionofthemassessufferingfromdisaster,whilethecommercialinsurancecompanieswhichareespeciallygoodatriskmanaginghavenotplayedaproperrole．Ournationisstilllackofareasonable，sci