我国商业银行流动性过剩问题探究

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1、我国商业银行流动性过剩问题探究［摘要］2002年以来，商业银行信贷资金流动性过剩问题凸现。通过分析我国商业银行流动性比例、存贷比例、法定存款准备金率三个指标，对流动性风险进行分析，发现目前我国商业银行存贷比例不断扩大，流动性比例、法定存款准备金率相对偏高。为了完善我国商业银行流动性风险管理，应加快金融市场的发展，确保商业银行信贷状态的稳定性。［关键词］流动性过剩;商业银行;风险管理［中图分类号］F832［文献标识码］B［文章编号］1002-2880(2011)03-0115-02一、商业银行流动性过剩的定义商业银行的流动

2、性是指为满足存款者兑现，清偿到期债务或满足借款人正当贷款需求时，银行以合理价格及时地将资产交现或从外部融资的能力。与流动性的概念相对应，商业银行流动性风险是指银行因无法及时足额地兑现客户提存、偿还到期借款等即期负债的支付和无法满足现存贷款协议及新增贷款需求的可能性。二、衡量商业银行流动性指标及方法(一)流动性衡量指标81.流动性比例。流动性比例=流动资产/流动负债。流动资产包括库存现金、中央银行的存款、国库券等流动性负债包括一个月到期的存款和同业拆借存款等。该指标越高，说明商业银行资金的利用率越低，流动性风险越小，反之则

3、有相反的结论。为了控制商业银行的风险，银监会规定商业银行的流动性比例不得低于25%。2.存贷比例。存贷比例=各项存款总额/各项贷款比例。它反映的是商业银行的存款被贷款占用的比例。贷款的比例越高则表明商业银行的流动性风险越大，所以银监会规定商业银行存贷比例不得高于75%。3.法定存款准备金率。法定存款准备金率指的是中央银行规定的商业银行的存款上缴中央银行的比例。准备金率越高，表明商业银行的流动性风险越小。银监会规定我国商业银行的法定存款准备金率不得低于14.5%。(二)研究方法本文用独立单样本t检验对银行的存贷比例和流动性

4、比例进行分析，而对法定存款准备金率只是进行一般的描述性统计。三、我国商业银行流动性风险分析(一)存贷比例不断扩大如表1所示，自2004年我国商业的存贷比例一直小于75%，并且有不断减小的趋势。表12002—2009年我国存贷比例情况8年份存款贷款存贷比例20021709171312940.76817420032080561589960.76419820042414241781980.73811220052871701946900.6779612006335459.8225347.20.671756200738937126

5、16910.67208720084662033034680.65093520095977413996850.668659对我国2002—2009年的存贷比例进行统计检验，统计检验的结果如下：显著性水平————————95%ConfidenceIntervaloftheDifference统计量tMeanMeanDifferenceSig．(1-tailed)LowerUpper存贷比例41.9640.7014-0.0490.012-0.088-0.00898从分析可知我国的存贷比例在2002—2009年有不断下降的趋势，

6、并且均值为70.14%，在95%置信水平显著；和真实值0.75的落差在区间(-0.088，-0.0089)，所以从存贷比例的角度来看我国商业银行存在一定程度流动性过剩。(二)流动性比例偏高表22008年底至2010年3季度我国商业银行流动性比例年/季度流动性比例年份流动性比例2008年底46.22009/443.22009/141.82010/141.12009/242.92010/242.42009/3841.72010/342.1对我国2008年底到2010年第三季度的所取样本的流动性比例进行t检验：显著性水平———

7、—————95%ConfidenceIntervaloftheDifference统计量tMeanMeanDifferenceSig．(1-tailed)LowerUpper存贷比例317542.68%0.17680.00070.160.19从表2可知，我国在这个时期的流动性比例高于我国银监会规定的25%，且和真实值0.75落差达到(0.16，0.19)，商业银行存在显著的流动性过剩。(三)法定存款准备金率相对偏高表3我国商业银行法定存款准备金情况年/月/日法定存款准备金率；2008/12/516%2008/12/251

8、5.5%2010/1/1816%2010/2/2516.5%2010/5/217%2010/11/1017.5%2010/11/1918%2010/12/1018.5%从2010年1月18号我国将存款准备金从2008年12月底的15.5%调高到16%以来，我国商业银行的法定存款准备金率一直上调，到2010年12月10