商业银行利率定价机制建设中的若干问题

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1、商业银行利率定价机制建设中的若干问题一、关于利率定价管理的组织架构建设　　　　自中国正式加入)计算，也可以参考银行内部的决策确定。这里要指出的是，在计算经济资本成本率的时候，要调整权益资本的无风险收益。　　此外，预期利润率(RR)和竞争性浮动(CF)是一个附加的选择项，由银行既定的盈利目标、业务发展策略以及客户的综合贡献和客户关系目标等实际情况调整确定。　　以上述模型(公式(3))为基础，结合客户类型的不同(如大客户、中小客户)、贷款类型的不同(如公司贷款、个人贷款)、业务类型不同(如存款、贷款)，都可以确定不同的参数，从而给出不同的

2、利率标准。由于此利率标准综合考虑了利率的成本覆盖和盈利目标，以此为基础进行客户利率的谈判，会使银行处于相对主动的地位，并且有利于衡量客户执行利率的回报状况，从而有效提高商业银行各项存贷款业务的资本回报水平。　　　　三、关于利率定价信息系统建设　　　　利率定价机制建设，不仅是银行内部风险管理、成本管理和资本管理等管理工作的内在要求，更重要的是它还应该能够满足一线业务营销人员的需要。一个理想的商业银行利率定价机制，应该能够为营销人员和业务谈判人员提供详细的银行成本资料和价格信息，使客户关系经理和营销团队在谈判的过程中，事先就能够明确地知道

3、什么样的利率价格是我们可以接受的底线，从而增强谈判能力，提高客户利率确定的针对性。要做到这一点，必须依赖现代网络信息技术，建设可移动的、开放的利率定价信息系统。利率,定价机制-[飞诺网FENO.]一个理想的利率定价信息系统，是与商业银行内部各个信息系统高度集成的管理信息系统。它既要从银行成本管理系统中获取运营和操作成本信息，也要从银行风险管理系统中获取有关违约概率、违约损失率和经济资本占用等风险参数信息，还要从银行资产负债管理信息系统中获取收益率曲线和流动性调整等信息。此外，从关系定价的角度来看，理想的利率定价信息系统还应该从银行内部

4、客户关系管理信息系统中获取已有客户综合贡献度的信息；从全面管理会计实施的角度来看，还需要得到银行内部各个责任中心之间内部服务和内部成本转移的信息。从用户端来说，它还应该具备移动办公的能力，使系统用户(尤其是业务谈判人员)能够在任何时间、任何地点都能够登录系统以得到系统的支持。　　但是，实事求是地来看，要一步达到上述目标是不现实的。作为一个有效的实施途径，在商业银行利率定价信息系统的建设中应该遵循循序渐进的发展思路。在把握商业银行利率定价方法发展趋势和信息网络优势的基础上，先构建一个B／S结构、主要业务参数能够完全差数化设置的系统，是一

5、个比较现实的选择。这个系统可以允许银行在其他信息系统尚未建立前，以手工方式确定和维护各个主要参数；同时，也可以待配套系统成熟后，不用改造或者稍加改造便可以实现系统参数的自动更新。借助B／S结构，将后台管理和参数维护集中，有利于整个利率定价规则的统一，也有利于全行价格政策的传导；同时，客户经理等用户只要能够上网，就能够方便地登录系统获取需要的利率定价信息。在这个定价系统中，参数设置和管理由财务部门负责。他们应该综合各个专业部门反馈的信息和数据，在补充必要的成本信息和盈利目标信息后，综合决策层的意见进行调整设置，并定期跟踪、分析全行利率价

6、格的实际执行情况以及各项业务价格的成本覆盖和盈利实现情况。业务部门在营销和业务谈判中，负责收集具体客户和业务的信息录入系统并使用系统计算得到的价格信息，在权限内决定或者得到授权后决定最终的客户执行利率。运营部门结合与客户签订的合同和系统打印的利率报价信息以及相应的审核文件，负责在银行综合业务系统中实现相应业务的利率参数设置。　　必须指出的是，作为一个事前的管理系统，定价系统不能完全代替绩效评估系统或者盈利分析系统。因为无论是运行操作成本，还是客户风险状况以及其他各项预先设定的参数，都可能在具体业务操作过程中发生变化，从而与事先确定的参

7、数不一致。利率定价系统的核心功能在于根据历史情况和业务发展策略事先确定业务的价格水平，从事前管理的角度控制业务的成本和收益。定价系统可以通过绩效评估的反馈信息来不断调优，但两者间不能相互替代，不可能也不必要进行两者间的相互对账。　　四、关于利率定价运行机制建设　　　　如何使整个定价机制有效运行，从而达到利率定价管理的目的，这涉及到利率定价运行机制的建设。从实际情况来看，有三个主要因素会对未来利率定价运行机制产生影响。首先是市场监管的影响。我们认为，即便实现了利率市场化，但市场监管者，如人民银行、银监会以及物价部门等仍然可能对各商业银行

8、的利率价格实施一定的监管和影响，尤其是在利率市场化建设的初期。价格战或者哄抬价格，是市场监管者极力要避免的两种极端情况。其次，任何一个企业价格决策的出发点，都是试图在补充成本、吸收费用的基础上实现利润的最大化。商业银行也