上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度

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1、银华上证50等权ETF2016年第4季度报告上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月21日第11页共11页银华上证50等权ETF2016年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称银华上证50等权ETF场内简称50等权交易代码510430基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月23日报告期末基金份额总额71,924,510.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在

3、正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证50等权重指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。业绩比较基准上证50等权重指数收益率。风险收益特征本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。第11页共11

4、页银华上证50等权ETF2016年第4季度报告基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）1.本期已实现收益-1,463,820.162.本期利润6,410,087.783.加权平均基金份额本期利润0.08784.期末基金资产净值96,774,154.755.期末基金份额净值1.345注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

5、。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.75%0.89%7.17%0.90%-0.42%-0.01%第11页共11页银华上证50等权ETF2016年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期，建

6、仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周大鹏先生本基金的基金经理2012年8月23日-7年硕士学位。毕业于中国人民大学。第11页共11页银华上证50等权ETF2016年第4季度报告2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职，自2011年9月26日起至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自

7、2014年1月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金（由银华沪深300指数证券投资基金（LOF）转型）基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日至2016年4月25日兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日