上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告

《上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-fu

2、nctionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictran

3、sportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则

4、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏上证50ETF基金主代码510050交易代码510050基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2004年12月30日报告期末基金份额总额9,984,566,757份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略9上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告本基金

5、主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指

6、标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益1,936,800,648.072.本期利润3,412,191,143.853.加权平均基金份额本期利润0.34834.期末基金资产净值25,483,509,055.145.期末基金份额净值2.552注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为

7、本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月15.37%1.75%16.17%1.78%-0.80%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证50交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图9上证50交易型开放式指数证券投资基金2009年第4季度报告（

8、2004年12月30日至2009年12月31日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方军本基金的基金经理2004-12-30-10年硕士。199