构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法

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1、万方数据第29卷第10期2005年5月电网技术PowerSystem瞰llnology、，01．29No．10May2005文章编号：1000．3673(2005)10．0035．05中图分类号：TM715；F224．5文献标识码：A学科代码：790·625构造发电公司最优报价策略的机会约束规划方法马新顺1，文福拴2，刘建新1(1．华北电力大学电力工程系，河北省保定市071003；2．香港大学电机电子工程系，中国香港特别行政区)ACHANCECoNSTRAINEDPRoGRAⅣ叫NGBASEDAPPRoACHFoRBUILDINGoPTIⅣ【ALBIDDINGS

2、TRATEGIESFORGENERATIoNCOMPANIESWITHRISKMANAGEM[ENTMAXin．shunl，Ⅵ慢NFu—shuan‘，LIUJian—xinl(1．Dep锄nentofElectricPowerEngineering，NomlC11inaE1ec缸icPowerUniversity，Baoding071003，HebeiProvince，C11ina；2．DepamnentofElectdcal&E1ec舡DIlicEngineering，TheUniversityofHongKong，HongKongSAR，China)ABSl

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6、patinggene洲oncompaIliesissen，edfordemons廿{mngmefeasibili哆ofthedevelopedmodelaIldme山od．KEYWORDS：Elec廿ic畸market：Biddings咖tegies；融skanalysis；Chancecons仃ainedpm伊aImmng；MonteCadosimulation；Ge∞ticalg耐ⅡlIn摘要：在采用暗标拍卖的电力市场环境中，发电公司在构造基金项目：香港政府研究资助局(RGc)资助项目(HKu7173，03E)和香港大学“种子”基金资助项目(10205245

7、，38689，1430Q，301，01)．报价策略时需要对竞争对手的报价行为或市场电价进行估计，即报价决策是在不完全的信息基础上作出的，这样就不可避免地会带来一定的风险，因而需要进行风险管理。为避免现有的用方差度量风险时所存在的问题，作者借用了金融理论中的风险价值的思想，提出了与发电公司报价策略相关的风险的新的度量方法。在此基础上，构造了发电公司最优报价策略的机会约束规划模型，提出了将遗传算法嵌入蒙特卡罗随机模拟的求解方法。最后，用算例对所提出的模型和方法进行了验证。关键词：电力市场：报价策略；风险分析；机会约束规划；蒙特卡罗模拟；遗传算法1引言在采用暗标拍卖的

8、电力市场中，发电公司构造