基于机会约束规划的发电公司的风险报价

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1、学校代号：学号：密级：10532S03093031湖南大学硕士学位论文Y832191基于机会约束规划的发电公司的风险报价堂僮虫遣厶丝名；匿蚕凰昱哑丝名区驱整!江旌副数攫!堑蕉壹麴援揸羞望僮!电氢皇信星王猩堂瞳童些刍整!电左丕堡盈甚自动焦迨窒提童旦塑12QQ§生!Q旦!§日监塞簦整日翅；2Q堕生!!旦!!丑簧霾委虽金圭匿!圃直废熬援硕十学位论文摘要打破垄断、引入竞争是当今电力市场改革的主基调，目的是要建立一个最大限度自由竞争的电力市场，以达到社会资源的最优配置。在发电侧引入竞争是所有电力市场的共同特点。发电公司要想竞争中处于不败之地，必须采取合理的报价

2、策略，实现发电公司收益的最大化。在特定成本状态下，报价策略成为发电公司收益的决定性因素。针对发电公司的报价策略问题国内外已做了大量研究工作，但是依然有很多问题未能很好的解决。而且，随着电力市场的发展，报价策略也需要做相应的调整更新。本文首先对目前发电公司报价策略的研究现状进行了全面论述，着重介绍了报价策略的研究方法、我国电力市场的特点、电力市场的交易模式、交易类型和电力市场的竞价规则。再次，对与发电公司报价策略密切相关的生产成本问题进行了分析和论述。第三，在分析了发电公司最优报价策略传统数学模型的基础上，把机会约束规划引入到报价问题中，建立了发电公司

3、的风险～收益模型，并利用行为金融学中投资者风险偏好的概念，分析了不同风险情况下发电公司的收益情况，6个发电公司参与竞价的算例说明了该模型的有效性；最后，基于机会约束规划和经济学的效用理论，采用“效点间距离对分法”建立了发电公司的效用函数，提出了利用效用理论评估报价策略优劣的方法，相应的算例证明了该模型的可行性和有效性。关键词：电力市场；报价策略；风险管理；机会约束规划；风险偏好；效用评估基于机会约束规划的发电公司风险报价AbstractTheworld—wideintroductionofcompetitionamongpowergenerators

4、tobreakmonopolyaimsatdevelopingpowermarketsandachievingefficientutilizationofsocialresources．Intheallnewelectricitymarketenvironments，competitionhasbeenintroducedingenerationsectorthroughbid-basedoperation．Generationcompaniesmustbuildoptimalbiddingstrategiestomaximizeprofitswhe

5、ndifferentconditionsandsituationsofgenerationcompaniesareconsidered．Hence，howtodevelopoptimalbiddingstrategieswhengenerationcostiscertainhasbecomeamajorconcernofgenerationcompanies．Althoughmuchresearchondevelopingoptimalbiddingstrategiesforgenerationcompanieshasbeendone，therear

6、estillmanydifficultproblemstobesolved．Moreover，biddingstrategiesneedtobeupdatedaccordinglywiththedevelopmentofelectricitymarkets．First，thispapergivesacomprehensiveintroductiontorecentresearchworkinstrategicbidding．Theemphasisisputonapproachesofstrategicbiddingofgenerationcompan

7、ies，characteristicsofelectricitymarketandtrademodel，aswellastradestyleandmarketrulesofelectricitymarketinChina，Secondly,itdiscussesgenerationcost，includingcostcontrol，thecostanalysisandcurveofcostofgenerationcompanies．Thirdly，basedontraditionalbiddingstrategiesmodel，thechance-c

8、onstrainedprogrammingisledintothebiddingproblem，inwhic