表3.经济学院（系、所）硕士研究生课程简介

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1、表3．经济学院（系、所）硕士研究生课程简介课程名称：计量经济学（中级）课程代码：英文名称：Econometrics课程类型：√讲授课程□实践（实验、实习）课程√研讨课程□专题讲座□其它考核方式：考试教学方式：授课、研讨适用专业：经济学适用层次：硕士√博士□开课学期：秋季总学时/讲授学时：60/学分：3先修课程要求：宏、微观经济学课程组教师姓名职称专业年龄学术专长王少平教授数量经济学教学大纲：（章节目录）第0章引言第一节什么是计量经济学?第二节计量经济学经典（传统）方法论－一门科学第三节计量经济学类型第四节本课程所需要的数理统计学与线性代数知识第五节计

2、量经济学在经济学（金融学）科群中的地位与作用第六节本课程的讲授与学习第一章回归分析的性质第一节回归的原始定义第二节回归的现代含义（重点）第三节统计关系与确定性关系第四节回归与因果关系第五节回归与相关（重点）第六节术语与符号第七节有关数据第二章双变量回归分析:基本概念第一节例子第二节PRL函数和线性的含义（重点）第三节PRL的随机设定第四节ui所含的内容及其必要性（重点）第一节样本回归函数第一章双变量回归的估计第一节OLS（重点）第二节OLS的基本假定第三节OLS的精度：标准差第四节OLS估计量的性质：高斯－马尔可夫定理（重点）第五节判定系数：拟合优度

3、的一个度量第六节数值例子第七节例子补充：MONTO-CARLO实验:补充:仿真的目的和原理,仿真程序的设计,例子:无偏性的仿真:程序与结果分析.第二章正态性假定：经典正态线性回归模型第一节ui的概率分布第二节ui的概率分布假定为正态分布第三节正态假定下OLS估计量的性质第四节ML估计第五节与正态分布相关联的分布或由正态分布所派生的分布（重点）第三章双变量回归:区间估计与假设检验第一节引言第二节区间估计：表述与基本概念（重点）第三节回归系数的置信区间补充：置信区间的仿真第四节的置信区间第五节假设检验－置信区间检验与显著性检验概述（重点）第六节假设检验：

4、显著性检验法置信区间第七节假设检验：实现中要注意的问题第八节回归分析与方差分析第九节回归分析的应用：预测问题第十节报告回归结果第十一节评价回归分析的结果（重点）补充：数据挖掘的建模第六章双变量回归模型的扩展第一节过原点回归第二节尺度与测量单位第三节回归模型的函数形式第四节对数线性模型：弹性测量（重点）第五节半对数模型第六节倒数模型第七节函数形式（重点）第八节相加性和相乘性误差第七章复回归分析第一节三变量模型第二节对复回归方程的解释（重点）第三节偏回归系数的OLS第四节复判定系数与复相关系数第五节例子：婴儿死亡率与人均GDP和女性识字率的关系（重点与演

5、示）第六节设定误差初探（重点）第七节与（重点）第八节偏相关系数第九节例子：Cobb-Douglas生产函数第十节多项式回归模型第八章:复回归分析:推断问题第一节关于正态假定第二节例子：美国个人消费与个人可支配收入第三节复回归的推断问题第四节检验有关偏回归系数的显著性（重点）第五节检验样本回归的总体显著性（重点）第六节检验某两个或若干个系数是否相等第七节约束最小二乘：检验线性等式约束第八节比较两个回归：检验模型的结构稳定性（重点）第九节检验回归的函数形式：在线性和对数－线性之间选择（重点）第十节用多元模型进行预测第十一节三种假设检验第九章线性回归模型的

6、向量矩阵表述第一节k个变量的线性回归模型的矩阵表述（重点）第二节经典假定第三节OLS第四节第五节相关矩阵第六节显著性检验第七节检验总体回归的显著性第八节检验线性约束（重点）第九节预测第十节例子：课堂演示补充：数据挖掘建模（II）第十章多重共线性与微数缺测性第一节多重共线性第二节完全共线性的估计问题第三节高度共线性的估计问题第四节多重共线性的理论和实际后果第一节例子：消费支出与收入和财富的关系第二节多重共线性的侦察第三节对多重共线性的处理第四节预测与共线问题第十一章异方差性第一节异方差的性质第二节出现异方差时的OLS估计第三节GLS（重点）第四节在存在

7、异方差时OLS的后果第五节异方差的侦察第六节处理异方差（重点）第十二章自相关第一节问题与背景第二节自相关（重点）第三节GLS第四节在自相关存在时忽视自相关的OLS后果第五节检验自相关（重点）第六节模型误设与纯自相关（重点）第七节校正一阶自相关（重点）第八节Newey-West校正OLS标准差的方法(HAC)（重点与补充）第九节OLS对FGLS和HAC（重点与补充）第十节预测第十一节ARCH效应（重点）补充:残差自相关及其后果的仿真第十三章计量经济建模:模型设定和诊断（重点）第一节模型选择标准第二节设定误差的类型第三节模型设定误差的后果第四节设定误差的

8、检验（重点）第五节观测误差第六节随机项的不正确设定第七节嵌套(Nested)对非嵌套(Non-nested)