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1、表3．经济学院（系、所）博士研究生课程简介课程名称：计量经济学专题课程代码：英文名称：SpecialIssueofEconometrics课程类型：√讲授课程□实践（实验、实习）课程√研讨课程□专题讲座□其它考核方式：考试教学方式：授课、研讨适用专业：经济学适用层次：硕士□博士√开课学期：秋季总学时/讲授学时：40/学分：2先修课程要求：宏、微观经济学课程组教师姓名职称专业年龄学术专长王少平教授数量经济学教学大纲：（章节目录）一.教学目的:本课程以最新的计量经济学文献为主线,基于若干最新发展领域的文献,进行归纳和组
2、合,配以案例或仿真,形成主要讲授和研讨内容,并不断更新,基于此,本课程的教学目的为:跟踪前沿,理解前沿,应用前沿,创新前沿。从我国的现实水平出发,我们以跟踪前沿,理解前沿,应用前沿为主要教学目的,进一步,我们努力进行可能的创新,使我院数量经济学博士生的培养，具有对前沿理论和方法的研究能力，特别是应用前沿理论和方法，对我国重要现实经济问题进行研究的能力。二.课程描述:计量经济学的发展极为快速,其应用领域不断扩大,为提高博士生的计量经济学水平,特别是提高数量经济学博士生的培养质量,我们着重对我国应用具有适用性的若干前沿
3、领域进行跟踪,理解和应用与创新,这些领域为:面版数据模型,协整模型,微观计量模型(部分)。本课程将不断更新,力争与国际学术发展同步.三.本课程的教学与研究:本课程学时数为40,主要由教师讲授,但强调学生的课堂讨论与互动,进而强调学生的报告与讨论.与此同时,我们还将邀请全国相关高校的教师或博士,进行交流与合作,从而使本课程,名符其实的跟踪前沿,理解和应用前沿,尽可能地创新前沿,不断提高研究水平。为与国际一致和同步,本课程使用英文讲义(自编),课堂上中英文兼容的方式进行讲授和讨论。四.章节目录1.引言本章主要讲授有关前
4、沿所需的统计和计量的知识，如收敛和收敛阶，概率空间，随机过程等。2.面板数据的随机效应与固定效应模型与应用本章主要讲授面版数据的基本模型与估计和检验及其应用。1.动态面板数据模型与应用(选用)本章主要讲授动态面版数据的基本模型与估计和检验，GMM估计和系统GMM估计等。2.单位根检验与发展本章主要讲授ADF，PP等单位根检验的理论和方法，特别是其分布特征，进而引出最新的发展。3.协整模型的检验(估计)与应用本章主要讲授协整概念的定义与内涵，经济学意义，协整表述，EG协整检验和JONHANSEN检验与若干应用。4.单
5、位根检验和协整检验所存在的问题本章主要讨论现行的I（1）检验所存在的低势问题和设定问题，引出后续研究；讨论现行的协整检验的设定问题，引出关于非线性协整检验与估计问题。5.面板单位根检验本章主要介绍现存文献中的面版单位根检验的若干检验与思想，如LLC，NIV等检验。6.面板协整模型的估计和检验与应用本章主要讨论面板协整模型的设定，与时间序列协整模型的区别，估计和检验等。7.非线性协整模型(选用)本章主要讨论非线性阈值协整模型的设定，估计和检验与应用。10.ARCH类模型的最新进展(选用)11.若干微观计量模型(选用)
6、教材：自编主要参考书：[1]JamesD.Hamilton.TimeSeriesAnalysis.PrincetonUniversityPress,1994[2]AnindyaBanerjeer,JuanJ.Dolado,JohnW.Galbraithetal.Co-integration,ErrorCorrection,AndTheEconometricAnalysisofNon-StationaryData.OxfordUniversityPress,1994[3]ACHarvey.TheEconometric
7、AnalysisofTimeSeries.PhilipAllen,1989[4]WojciechW.Charemza,DerekF.Deadman.NewDirectionsinEconometricPractice.EdwardElgarPublishingLimited,1992[5]E.L.Lehmann.TestingstatisticalHypotheses.JohnWiley&Sons,1986[6]WilliamH.Greene.EconometricAnalysis(FourthEdition).北
8、京：清华大学出版社，2001[7]B.BhaskaraRao.Cointegration.TheMacmillanPress,LTD,1994[8]G.S.Maddala,In-MooKim.UnitRootsCointegrationandStructuralChange.CambridgeUniversityPress,1998[9]WalterEnde
