计量经济学知识点

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1、第一章1.计量经济学含义：以经济理论为基础，以统计资料为材料，运用数理统计知识和计算机技术，建立计量模型，对经济变量进行定量分析，以验证经济理论、分析政策效果、或进行商业预测。2.计量经济学和其他学科关系§1、经济学，尤其是数理经济学，为其提供理论依据§2、经济统计学为其提供搜集加工整理统计资料的工具Ø但价格、收入、投资、储蓄等经济数据是不可控的非实验数据，存在测量误差、遗漏、设计错误等§3、数理统计为其提供假设检验的工具，以验证模型正确性Ø主要有概率、概率分布、随机变量、抽样、参数估计、假设检验和回归分析等内容，只有具备了一定的数理统计学基础，才能很好地掌握计量经济学。§4、线性代数

2、3.经济计量学建模步骤p2一、寻找研究的理论依据/设立一个理论假说二、确定统计指标，搜集编制数据①明确变量对应的统计指标②数据分类：Ø时间序列数据：按时间跨度收集到的数据集合Ø横截面数据：某个时点上的数据集合Ø合并数据：时间序列数据和横截面数据的组合③数据来源：统计年鉴、统计类网站、数据公司三、建立数学模型四、设立经济计量模型：引入误差项自变量和因变量之间是统计关系，而不是确定的函数关系Ø解释变量：函数的自变量Ø被解释变量：函数的应变量五、采用适当方法，估计模型参数六、进行检验，验证模型的适用性经济检验：所估计参数的符号，大小是否符合理论等统计性检验：Ø拟合优度检验：回归线拟合真实值优

3、劣程度Ø参数显著性检验：样本是否很好的代表了总体计量经济检验：回归模型前提条件的检验，例如多重共线性检验，异方差检验。预测性检验本章考核要求§识记：计量经济学含义、统计数据分类、参数、斜率、截距、解释变量和被解释变量、随机误差项等基本概念。§领会：计量经济学与其他学科的关系，计量经济模型基本的建模步骤第二章1.求和符号的性质p17Ø常数的n次求和为常数的n倍Ø常数可提到求和符号前Ø两个变量的求和等于对两个变量分别求和2.几个定义§1、实验：Ø例：测试某批共1000灯泡的使用寿命§2、总体：实验的所有可能结果的集合Ø例：该批灯泡中每个灯泡的使用寿命，以小时计§3、样本：由总体中抽出的若干

4、个体的集合。Ø从该批灯泡中抽取100个灯泡，测试使用寿命抽取的原则：随机抽取。283.样本、总体和随机变量所谓样本就是N个相互独立且与总体同分布的随机变量数理统计的一个主要工作就是由样本去推断总体的数字特征。总结：总体可以表示为一个随机变量，样本就是N个与总体同分布的随机变量，总体分布就是样本和总体的联结点。4.区间概率的计算5.数学期望有如下性质6.方差的性质常数的方差为零，var(k)=0随机变量加上一个常数不改变变量的方差Øvar(X+k)=var（X）随机变量常数倍的方差等于变量方差的常数平方倍Øvar(aX)=a2var(X)Ø（随机变量线性变换的方差=？）如果两个随机变量相

5、互独立，和之方差等于方差之和Øvar(X+Y)=var(X)+var(Y)返回7.协方差8.相关系数、样本相关系数9.注意（样本均值）我们希望知道总体的一些数字特征，特别是均值，方差等。这只有在获得所有可能的结果时，才能得到。Ø例：灯泡的平均寿命28通常只能得到关于总体的一个样本，我们的目标在于，通过获得的样本数据，对总体的数字特征进行估计，因此需要确定一个法则，将样本中我们关心的信息集中起来，这样的法则称为统计量，也称为估计量样本均值就是一个估计量，拿到样本后，依据样本均值的计算法则得到的具体数字称为估计值同时样本均值也是一个随机变量，样本均值的估计值依每次抽样不同而按概率取不同的值

6、。该随机变量有它自己的均值和方差10.样本均值的均值和样本均值的方差11.注意（样本方差）样本方差同样是个估计量，由具体某个样本计算得到的样本方差的数值为估计值样本方差同样是个随机变量，有它自身的均值和方差Ø关于1/（n-1）：可以用自由度的概念来解释Ø可以证明：样本方差的均值=总体方差的均值¡即样本方差是总体方差的无偏估计。Ø样本方差存在量纲问题样本标准差sx：为样本方差的平方根12.正太分布性质围绕均值u中心对称，曲线下总面积为1，钟形分布ØP(xu)=0.5根据均值和方差，可求得随机变量落入任何区间的概率Ø阴影部分面积即为0.95，而>1.96倍标准差的概率为0.

7、025正态分布变量的线性变换仍然服从正态分布。两个正态分布变量的线性组合仍然服从正态分布。13.中心极限理论注意：对随机变量{x}本身具体服从什么分布不做要求，只要相互独立，其和渐近于正态分布，主要是大量变量相加后，许多随机因素相互抵消的缘故。14.卡方的性质1）卡方分布只取正值2）卡方分布是斜分布，随着自由度的增大，逐渐对称并接近正态分布。3）两个服从卡方分布的独立随机变量，其和也服从卡方分布15.关于卡方分布的两个定理2816.t分布表示：