C14042期权进阶知识(一)100分.docx

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1、一、单项选择题1.假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。    A.0    B.200    C.2000    D.2200    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2.期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）。    A.递增    B.不变    C.随机波动    D.递减    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3.就看涨期权而言，当标的资产的价格（）期权的执行价格时，内在价值为零。    A.小于    B.大于

2、或等于    C.只有大于    D.只有等于    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4.关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）。    A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性    B.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值    C.时间价值也可叫做“波动的价值”    D.在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大    您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5.下列因素中，与欧式看跌期权价格

3、呈正相关关系的是（）。    A.标的资产价格    B.期权执行价格    C.标的资产波动率    D.期权到期前标的资产支付的红利    您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6.剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7.在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.期权时间价值的大小跟期权剩余期限的长短密切相关，剩余期限越长时间价值越大，与标的资

4、产价格的波动率大小无关。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9.在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.执行价格（即行权价）对欧式看跌期权的价格的影响是反向的。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0批注：