计量经济学复习题

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1、《金融计量经济导论》复习题一、名词解释1计量经济学：2计量经济模型:3．多重共线性：4．序列相关性：5．随机解释变量问题：6．内生变量：7．外生变量：8．先决变量：9．异方差性：10．滞后变量模型：二、填空题：1．总体线性回归模型;总体线性回归函数;2．样本线性回归模型;样本线性回归函数;3．一般来说，计量经济学模型必须通过四级检验：4．金融数据的主要类型：5．最小二乘估计量的性质：6．多元线性回归模型参数的最小二乘估计值为;7．可决系数是指8．可决系数的取值范围：9．异方差的类型：10．随机解释变量问题，分三种不同情况三、简答题1．由国内生

2、产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。（1）完备的结构式模型的矩阵表示为写出B和（2）写出简化式模型的矩阵形式的具体形式，并写出和B，的关系式。提示：（1）B和为（2）2．虚拟变量的引入模型有哪两种基本方式？分别是征对什么情况的？提示：加法方式征对截距；乘法方式征对斜率。3．叙述多重共线性产生的原因和克服多重共线性的方法6第6页共6页4．序列相关性产生的原因大致有哪几类提示：1、经济变量固有的惯性：大多数经济时间数据都有一个明显的特点:惯性，表现在时间序列不同时

3、间的前后关联上。2、模型设定的偏误：所谓模型设定偏误是指所设定的模型“不正确”。主要表现在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。3、数据的“编造”：在实际经济问题中，有些数据是通过已知数据生成的因此，新生成的数据与原数据间就有了内在的联系，表现出序列相关性。5．异方差的检验有哪几种方法？6、异方差性的后果提示：1、参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效7．虚拟变量的设置原则提示：虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1

4、个虚拟变量。四、试将下列非线性函数模型线性化1．S型函数：2．3．4．5．6第6页共6页五、分析题1．判断模型方程是不可识别的，恰好识别的还是过度识别的？说明理由。提示：：判断第1个结构方程的识别状态所以，该方程可以识别。因为第1个结构方程为恰好识别的结构方程。判断第2个结构方程的识别状态该方程可以识别。因为所以，第2个结构方程为过度识别的结构方程。第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。2．需要识别的结构式模型为已知其简化式模型参数矩阵为。现利用简化式条件判断结构式模型的识别状态。此题见教材P191提

5、示：：对于第1个结构方程的识别状态6第6页共6页该方程是可以识别的。又因为所以该方程是恰好识别的对于第2个结构方程的识别状态该方程是可以识别的。又因为所以该方程是过度识别的对于第3个结构方程的识别状态所以该方程是不可识别的综上，该模型是不可识别的。六、综合题：1、线性回归模型的经典假设是什么？提示：假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项m具有零均值、同方差和不序列相关性：假设3、随机误差项m与解释变量X之间不相关假设4、m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布2、用Goldfeld-Quandt检验下列模型是否存在异

6、方差。模型形式如下；其中样本容量，按由小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按的大小分为两组，分别作回归，得到两个残差平方和，写出检验步骤（提示：：Goldfeld-Quandt检验步骤如下：1．提出原假设和备择假设。具有同方差，具有异方差2．根据题意计算F统计量：3．根据临界值进行判断：查表，则于1.2389<2.82,因此不能拒绝原假设。认为模型随机干扰项是同方差的6第6页共6页3、试说明联立方程计量经济学模型的三种经典估计方法的步骤。提示：：一、狭义的工具变量法：1．对于联立方程模型的每一个恰好识别的结构方程（g1-1）=（k

7、-k1），例如第1个方程，可以写成如下形式：2．可以选择（k-k1）个方程没有包含的先决变量作为（g1-1）个内生解释变量的工具变量3．用所有先决变量乘方程两边求和构成正规方程组4．求解正规方程组，得参数估计值二、间接最小二乘法：1。对于联立方程模型的每一个恰好识别的结构方程（g1-1）=（k-k1），例如第1个方程，将其中的内生变量化为简化式方程。2．对简化式方程采用最小二乘法求出其参数3．用参数关系体系计算出原方程中待估的系数。三、二阶段最小二乘法：1。对于联立方程模型的某一个结构方程，例如第1个方程，将其中的内生变量化为简化式方程，用最

8、小二乘法估计其参数；2．求出内生变量的估计值3．用的估计值代替结构方程中的，得到新的方程4．再最小二乘法求出结构方程的系数。4、用矩估计法推导多元线性回归模型的参数