基于DEA和Malmquist指数模型的商业银行效率评价研究-论文.pdf

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1、第36卷第6期石家庄经济学院学报Vo1．36No．62013年12月JournalofShijiazhuangUniversityofEconomicsDeC．2013基于DEA和Malmquist指数模型的商业银行效率评价研究卜振兴(南开大学经济学院，天津300071)摘要：随着经济的不断发展，银行业在国民经济发展中扮演着越来越重要的角色，银行运行效率的高低直接关系着宏观经济的发展。利用了数据包络分析法(DEA)和动态指数的Malmquist模型，对9家商业银行的运行效率进行了评价，并结合评价结果，找出商业银行运行中存在的问题。最后，对提高银行业的运行效率、缩小国有与

2、股份制两种不同类型商业银行间的效率差距提出了一些建议。关键词：数据包络法；商业银行；Malmquist指数中图分类号：F830．33文献标识码：A文章编号：1007—6875(2013)06—0079—06减或不变。说明其他相关因素对于银行的运行效率一、引言有着重要的影响。Pastor(1999)考察了竞争压力银行运行效率的高低直接影响国民经济的发和风险因素对于银行运行效率的影响，在两种情况展，作为资金融通的重要工具，银行业承担着链接下，他选择的同样的银行业样本(西班牙银行实体经济与虚拟经济，提供资金往来的重要作用，业)，有了不同的效率表现。DeYoung等(2001)

3、商业银行能否在市场竞争中取胜取决于其运行效率也对比分析了在有无风险因素的情况下银行运行效的高低。因此对于商业银行运行效率的研究不但非率的表现，研究表明美国356家商业银行效率，表常迫切，而且具有极其重要的现实意义。现出了明显的差异。近年来，国内外针对商业银行效率问题的研究国内对于商业银行效率的研究起步较晚，主要有很多，主要集中在实证方面。在国外一方面是运集中于以下两个方面，一方面主要研究银行的运行用DEA方法对银行的运行效率进行评价，如Sing效率评价方面，在研究方法上逐步引入了非参数的FatChu和GuanHuaLim(1998)研究了新加坡上分析方法，比较有代表性的

4、有数据包络分析方法市银行1992年至1996年商业银行的运行效率，并(DEA)和前沿参数分析方法(SFA)。王灵华、薛将运行效率与商业银行的市场表现进行了回归，分晶(2008)运用数据包络分析法对国内l2家商业析了两者之间的关系。Maudos等(2002)对欧洲银行的运行进行了分析，柯孔林和冯宗宪(2008)银行业1993年至1996年的成本效率和可替代的利运用数据包络分析法对国内14家商业银行的各项润效率进行了研究，并进行了国际比较。另一方效率指标进行了分析，还有李希义和任若恩面，国外银行效率评价中又引入了资产质量、风险(2007)运用数据包络方法分析了国内14家商业

5、等因素，成为了银行效率研究中新的发展方向。如银行的运行效率，表明我国商业银行的运行效率是Hughes和Mester(1993)对未考虑资产质量、风稳步提升的，不同类型的银行在效率上呈现了明显险因素与融资成本情况下的银行运行效率，与考虑的差异。谭政勋和王聪(2006)、颜鹏飞和王兵相关因素的银行运行效率进行了对比分析，分析结(2004)等人在运用数据包络方法研究商业银行运果表明，这种情况下，银行的运行效率评价结果出行效率的时候加入了具有动态分析优势的现了明显的不同，之前具有规模经济性的银行，在Malmquist指数方法，使得研究不但能进行横向比考虑资产、风险等因素情况后，

6、出现了规模报酬递较而且能做纵向对比。研究表明，国有与股份制银收稿日期：2013—10—29基金项目：教育部重点项目“排放总量约束下政府和市场的治理互补与组织创新——以EMC和碳汇交易为例”(11JJD790045)。作者简介：振兴(1986一)，男，江苏徐州人，南开大学经济学院博士研究生，助教，研究方向：国际金融。·80·石家庄经济学院学报第36卷第6期行在银行利润与规模效益方面有所不同，在大多数基础，全面分析商业银行的成本效率、配置效率、年份里股份制银行在银行利润，国有银行在规模收技术效率、纯技术效率和规模效率，并将2010年益等方面优于对方。王锦慧、蓝发钦(2008

7、)、刘一2012年的分析结果进行纵向对比，以揭示商业玲玲和李西新(2006)等人的研究将数据包络和银行运行效率随时间的调整和变化。现结合效率定前沿参数分析方法相结合对商业银行的运行效率进义解释相关效率概念的经济含义，见表1。行了实证分析，研究结果表明国有银行没有呈现出表1各项评价指标的解释规模报酬递增，而股份制银行则在规模效应上有很名称简称关系意义好的表现，表明了对于银行业来讲企业规模必须与整体运行效率，衡量的是成本成本效率CECE=TE-AE良好的管理相结合才能显现其规模优势。控制和盈利能力另一方面，国内的银行效率研究将x效率的在价格水