资源描述：
《我国银行技术风险评级体系研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、金融论坛2006年第2期[文章编号]1009-9190(2006)02-0016-07我国银行技术风险评级体系研究张成虎孙景陈靓[摘要]金融信息化的“双刃剑”效应,使其在给银行带来各种竞争优势和利益的同时,也给银行业带来了各种与信息技术应用相关的风险——银行技术风险。发达国家商业银行和银行监管当局,已经针对银行技术风险的特点和危害,建立了比较规范的技术风险识别、评估、管理、控制和监管体系。本文在借鉴了国外银行技术风险管理的经验、方法与成果的基础上,结合我国银行技术风险评级的特点,设计了我国银行技术风险评级体系,包括评级模型、指标设计、指标权重设计和
2、评级方法等,并指出在实施该评级体系时应考虑的几个问题。[关键词]银行技术风险;评级体系;URSIT;COBIT[中图分类号]F830.33[文献标识码]A银行业是国民经济中信息技术应用最密集、应用水或IT服务提供商加强风险管理能力、改善风险状况,以平最高的行业之一。基于计算机网络的各类银行信息系增强监管效果,提高监管效率。银行技术风险评级体系统已经成为银行实施其发展战略的重要基础设施,银行作为银行风险预警工具之一,它的建立有助于完善我国许多新产品的开发和推广、业务的开展、日常管理和决银行技术风险预警体系,有效化解银行技术风险。策以及风险控制等都依赖
3、于基于信息技术的各种银行发达国家已经建立了成熟的银行技术风险评级体信息系统。然而,计算机信息系统在银行中的战略地位系,而我国的这一评级体系还处在探索阶段,为了更好也使银行面临着新的风险——银行技术风险。银行技术地对我国银行信息技术的应用状况进行评级,使监管部风险(BankTechnicalRisk)是指银行在使用与计算机、门更全面、科学地掌握被检查银行的实际情况,评估其网络等IT(信息技术)相关的产品、服务、传递渠道和系在控制各种技术风险时的总体有效程度,本文主要在借统等时,所产生或引发的银行经营的不确定性或对银行鉴美国金融业统一的技术风险评级体系
4、URSIT(Uniform管理的不利因素。美国各银行监管机构和巴塞尔银行监RatingSystemforInformationTechnology)经验和方法的管委员会(BCBS)普遍认为,银行技术风险主要存在于基基础上,并参考国际上公认的信息系统安全与技术管理于Internet等开放网络环境的电子银行系统中①。电子银和控制标准COBIT(ControlObjectivesforInformationand行系统面临传统银行的所有风险,包括信用风险、流动RelatedTechnology)的部分内容,结合我国银行技术风性风险、市场风险、操作风险、法
5、律风险、战略风险和声险的特点,特别是银行系统信息技术应用的实际水平和誉风险等。[1][2]对银行技术风险进行有效的管理和监督,存在的问题,设计了我国银行技术风险评级体系。对于促进银行业的健康发展、完善和强化金融监管、扩展金融监管领域、保障金融系统的安全、提高金融监管一、美国银行技术风险评级体系URSIT的有效性等具有重要的作用和意义。URSIT是由美国联邦金融机构检查委员会(Federal银行技术风险评级体系是对银行技术风险监管的FinancialInstitutionsExaminationCouncil,FFIEC)制定的有效工具之一。建立银行
6、技术风险评级体系的目的是为了建立健全银行风险管理系统,使银行管理部门和监管①电子银行主要包括网络银行、电话银行、POS系统、ATM系统、机构有能力识别、评估、检测和控制银行技术风险。银行自助银行系统等。技术风险评级体系及其IT服务供应商为监管对象,通[基金项目]国家自然科学基金项目(70273034)。过一定的技术风险评级模型对监管对象的技术风险状[作者简介]张成虎,男,西安交通大学经济与金融学况及技术风险管理能力进行等级划分,从而对监管对象院教授,博士生导师;孙景,女,西安交通大学经济与金融学的技术风险表现形态和内部风险控制能力进行科学判院副教授
7、;陈靓,女,西安交通大学经济与金融学院,硕士生断,进而有针对性地采取监管措施,督促有问题的银行(西安,710061)。16张成虎、孙景、陈靓:我国银行技术风险评级体系研究与骆驼群(CAMELS)评级体系相一致的美国金融业统一构和IT服务提供商在单项评级中的表现,从总体印象、的技术风险评级系统①。1978年,FFIEC首次推荐各金融管理纠错能力、风险管理程序、战略计划、管理者水平和机构采用URSIT。[3]它作为一套专门的技术风险监管工服务提供商状况等方面对其划分等级。综合评级结果能具应用于对美国所有金融机构和IT服务提供商的技术反映被检查机构技术风
8、险防范能力的总体状况。与风险检查中。美国的银行监管当局既可以利用URSIT来CAMELS相一致,URSIT的单项评级和综合
