新巴塞尔协议和风险调节绩效管理.pdf

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1、新巴塞尔协议和风险调节绩效管理吴应扬，亚太区金融服务业总监2009年1月9日安全港声明下述内容是对我们总的产品发展方向的概括介绍。其目的仅用作提供信息，不应纳入任何法律文件。它不是提供任何资料、代码或功能的承诺，不应作为制定采购决策的依据。Oracle对其产品的开发、发布，及产品任何特性或功能的时间表拥有最终决定权。保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。2 全球金融动荡历史悠久的金融机构在2008年有了新股东…… 资料来源：公司网站保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。3 今日议题• 新巴塞尔协议在中国• 相

2、关方风险• 风险调节绩效管理保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。4  新巴塞尔协议在中国保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。5 新巴塞尔协议协议塞尔新巴实施0年201资料来源：中国银行业监督管理委员会保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。6 新巴塞尔协议的3大支柱第一支柱：资本充足率计算信用风险市场风险操作风险风险暴露计算PD/LGD计算RWA计算在险价值支持所有3种方法标准化抵押品估价调整监管风险加权计量方法基本指标法：作为总收入的百分比和L

3、GD计算的资本标准法：基于业务部门的风险暴露利率风险指标信用缓释调整基于PD和LGD高级计量法：用于计算事件概率的计算风险加权股票风险基础架构和根据历史数据估计的事资产负债表项目件预期损失净额结算外汇风险外部/内部评级系统商品风险标准法：内部评级法（基础）：期权处理内部评级法（高级）：第二支柱：监督审查第三支柱：市场约束元数据的使用透明性资本充足率报表编制灵活的报表编制基于规则的引擎风险评估报告定量披露定性披露保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。7 Oracle新巴塞尔协议解决方案信用风险建模资本计算报表编制风险暴露规则模型担

4、保规则方案方案方案过滤器第一支柱报表编制信用风险信用风险建模工具建模工具信用缓释规则第二支柱报表编制模拟证券化规则模拟运行输出第三支柱报表编制RWA计算规则业务PDPDLLGGDD用户估计估计估计估计基准基准运行输出将风险缓将风险缓释工具释工具优化的价值分的价值分配配引擎给风险暴露过滤器给风险暴露风险数据源系统（核心银行系统等）保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。8 准备采用IRB方法：信用风险建模和计算过程1.数据管理–数据可用性–数据验证、清理、采样•验证模型将使用的底层数据2.模型开发–问题定义•明确目标，理解业务问题，

5、明确定义–选择建模方法•应与业务目标和解读结果的内部能力相符–模型开发•参数选择3.模型校准和验证–解读结果•结果对业务用户有意义吗？业务目标实现了吗？–灵敏度分析、压力测试–批准和正式测试•独立审查方法和结果4.风险加权资产的计算–PD、LGD、EAD–次级方法（FIRB、AIRB）–证券化保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。9 风险加权资产(RWA)和资本的计算新巴塞尔协议：资本计算… 资格资格期限错配映射分配映射信用风险扣减分配CCF流动期限错配扣减轧差添加额扣减CCF份额特征机构提供流动银行角色基本特征流动保密资料：所

6、有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。10风险加权资产（RWA）和资本的计算新巴塞尔协议：资本计算资产负债表外净额结算评级KirbLGD计算信用信用风险增级PD水平计算评级资产负债表外粒度到期日(M) 净额结算评级厚度到期日(M) Q值评级保密资料：所有功能和日期仅用于计划，不得纳入任何法律文件。11我们的新巴塞尔协议解决方案支持以下RWA计算规则非证券化规则——内部评级法•巴塞尔重新分类规则•OTC衍生品交易——可轧差的资金池–产品类型–当前总风险暴露计算–潜在总风险暴露计算–交易类型–当前净风险暴露计算–抵押品类型–净额/总额比率计算–

7、发行者类型–潜在净风险暴露计算–客户类型•回购与OTC可轧差的资金池–风险暴露类型–风险暴露计算•非预期损失的风险权重分配规则•可轧差的资金池EL和UL风险权重分配•预期损失的风险权重分配规则•缓释风险权重分配•CRM前的RWA计算——非预期损失•当前风险暴露评估规则•CRM前的RWA计算——预期损失–CCF规则•将风险暴露分为子风险暴露–附加规则•债券的抵押物波动性扣减•缓释前、波动性扣减前的EAD评估规•非债券的抵押物波动性扣减则•子风险暴露的外汇扣减•子风险暴露的期限错配扣减•波动性扣减评估规则•将风险缓释工具的价值分配给风险暴露–债券•缓释

8、后的RWA计算——预期损失–非债券•缓释后的RWA计算——非预期损失•缓释前、波动性扣减后EAD评估规则保密资料：所有功能