申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1页共13页申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎新经济混合基金主代码310358交易代码310358基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年12月6日报告期末基金份额总额6,397,977,954.30份本基金通过投资受益于社会和谐

3、发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票，有效分享中国社会投资目标和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产2申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告配置和和行业配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断，并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置，即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基

4、本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价，并根据股票的市场价量表现直接定位到个股，筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票，构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选择。新华富时A200指数收益率*85%＋金融同业存款利率业绩比较基准*15%本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，其风险和预期收益均高于平衡型基金，属于证券投资风险收益特征基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收

5、益。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-407,770,194.962.本期利润-924,523,504.823申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告3.加权平均基金份额本期利润-0.14354.期末基金资产净值3,781,577,962.195.期末基金份额净值0.5911注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

6、除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-19.58%1.73%-19.89%1.53%0.31%0.20%3.2.2自基金合同生效以来基金累计

7、份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎新经济混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年12月6日至2010年6月30日）4申万巴黎新经济混合型证券投资基金2010年第2季度报告注：根据本基金基金合同，本基金股票（含权证）投资比例为基金净资产的45%至95%，一般情况下为80%至95%，当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时，可以将股票投资比例调至80%以下（最小可以至45%）；权证投资比例为基金净资产的0%至3%；债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上，通常情

8、况下为5%至20%，其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。§4管理人