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1、申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共12页申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年
2、1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎添益宝债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月4日报告期末基金份额总额368,490,086.
3、45份在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定投资目标的当期收入和总回报。在大类资产的配置上，本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析，决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台，通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析，确定一个阶段对债券市场整体的把握，并确定投资组合的期限投资策略和策略。本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择，信用分析包括信用评级体系和信用环境分析。在一级市场申购策略方面，本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本
4、面，估计上市后的合理价格，判断是否参与新股及转债的一级市场申购。业绩比较基准中债总指数（全价）2申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益风险收益特征率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称申万巴黎添益宝债券A申万巴黎添益宝债券B下属两级基金的交易代码310378310379报告期末下属两级基金的份125,075,421.93份243,414,664.52份额总额
5、§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)主要财务指标申万巴黎添益宝债券A申万巴黎添益宝债券B1.本期已实现收益1,618,067.702,516,784.182.本期利润3,370,708.916,986,099.913.加权平均基金份额本期0.02660.0276利润4.期末基金资产净值128,109,529.03248,466,531.265.期末基金份额净值1.0241.021注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他
6、收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、申万巴黎添益宝债券A：净值增长业绩比较业绩比较基准阶段净值增长率①率标准差基准收益收益率标准差①－③②－④②率③④3申万巴黎添益宝债券型证
7、券投资基金2009年第4季度报告过去三个月2.71%0.15%-0.25%0.05%2.96%0.10%2、申万巴黎添益宝债券B：净值增长业绩比较业绩比较基准阶段净值增长率①率标准差基准收益收益率标准差①－③②－④②率③④过去三个月2.61%0.16%-0.25%0.05%2.86%0.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎添益宝债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年12月4日至2009年12月31日）1
8、．申万巴黎添益宝债券A：2．申万巴黎添益宝债券B：4申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告注：根据本基金基金合同，本基金的投资比例为：债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%；股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0-15%；现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；股票限于新股申购、可转债转股获得，不在二级市场主动买入股票
