证券年检金融衍生品基础知识及衍生品投资风险管理答案.docx

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1、C18020S金融衍生品基础知识及衍生品投资风险管理单选题（共3题，每题10分） 1.下列关于远期合约的说法不正确的是（b）。A.买卖双方在合约中的利益要到交割日才能实现B.合约利益的实现不受交易对手的信用影响C.标的资产可以是实物资产也可以是金融资产D.为非标准化的合约2.下列关于金融衍生品的说法不正确的是（d）。A.金融衍生品的价格取决于基础金融产品价格（或数值）变动B.金融衍生品带有高杠杆性的特征C.金融衍生品的标的资产是实物时，投资于金融衍生品取得的收益来自于实物的增值D.金融衍生品若使用不当，会给投资者带来巨大风险3.下列

2、关于互换的说法正确的是（a）。A.是交易双方约定在未来某一时期，按照约定的支付率相互交换某种资产的合约B.是指合约双方约定，在将来某个确定的时刻以某个确定的价格，购买或出售一定数量的某项资产的协议C.是买卖双方在到期日或之前按照合约价格买入或卖出约定标的的合约D.利率互换是交易双方同意按一定的汇率交换一定数额的两种货币多选题（共5题，每题10分）1.对于金融机构，衍生品投资的风险管理框架应至少涵盖以下（abcd）等方面。A.组织架构与制度体系B.投资决策与授权机制C.风险限额管理、监控与报告D.风险缓释与对冲2.下列关于互换的特点及

3、作用说法正确的有（abcd）。A.最常见的互换是货币互换和利率互换B.可以降低筹资成本并防范汇率和利率风险C.可使某些筹资人进入到原本很难进入的市场D.有利于企业和金融机构的资产负债管理3.金融衍生品具有（abcde）等基本特征。A.高杠杆性B.虚拟性C.高风险性D.灵活性E.账外性4.关于期货与远期合约的异同点，下列描述正确的有（abcd）。A.期货合约条款由交易所设置，为标准化合约；远期合约条款由交易双方根据实际需要订立B.二者多数以双方履约交割商品了结C.期货合约每日计算交易双方在合约上的盈利/损失；远期合约的价值要到交割日才

4、能兑现D.标的资产可以是实物资产，也可以是金融资产5.金融衍生品具有（abcd）等主要功能。A.价格发现B.规避与转移风险C.降低筹资成本D.投机判断题（共2题，每题10分）1.期货交易和期权交易中，市场风险取决于价格变动的幅度，买卖双方的风险都是无限的。b对错2.期货交易中，客户保证金比例通常大于会员保证金比例。a对错80分